Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği

ÇELİK, MEHMET YUNUS; AFŞAR, KERİM ESER

Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği

Mehmet Yunus ÇELİK, (Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kütahya, Türkiye)

Kerim Eser AFŞAR (Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kütahya, Türkiye)

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

3 1

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 279 - 288 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği

Öz:

Bu çalışmada, yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizi yöntemleriyle, finansal zaman serilerindeki düzensiz periyodik davranış kalıpları incelenmiştir. Bu bağlamda İMKB 100 Endeksinin 1986-2008 yılları arasındaki günlük getiri serileri dönemlere ayrılarak analiz edilmiştir. Finansal zaman serileri, doğrusal ve durağan olmayan aynı zamanda düzensiz periyodik salınımlar gösteren bir yapıya sahiptir. Yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizleri, finansal zaman serilerinin doğrusal ve durağan olmayan davranış kalıplarının ortaya çıkarılmasında geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel sonuçlar üretmektedir.

Anahtar Kelime:

Recurrence plot analysis on financial time series: ISE case

Öz:

In this paper, irregular periodic dynamics of financial time series are examined by using recurrence plot analysis (RP) and recurrence quantification analysis (RQA). In this context, ISE 100 daily index data between 1986- 2008 is divided by five sub periods then analysed. It is found that structures of financial time series have non-linear, non-stationary and irregular periodic oscillatory patterns. RP and RQA supplies more functional results than traditional time series methods in order to analyze of non-linear and non-stationary structures of financial time series.

Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

ARGYRİS, J. H., & FAUST, G., & HAASE, M. (1994). An Exploration of Chaos. Noth-Holland: Amsterdam.
ATAY, F. M., & ALTINTAŞ, Y. (1999). Recovering smooth dynamics from time series with the aid of recurrence plots. Physical Review E, 59(6), s:6593-6598.
FRASER, A. M., & SWİNNEY, H. L. (1986) Independent Coordinates For Strange Attractors From Mutual Information. Physical Review A, 33(2), s:1134-1140.
ECKMANN, J., & KAMPHORST, S. O., & RUELLE, D. (1987). Recurrence Plots of Dynamical Systems. Europhysics Letters, 5, s:973-977.
ENGLE, R. F. AND GRANGER, C. W. J. (1987). "Co-integration and error-correction: Representation, estimation and testing". Econometrica 55: 251—276.
MARWAN N., & KURTHS, J. (2002). Nonlinear Analysis of Bivariate Data with Cross Recurrence Plots. Physiscs Letters A, 302, s:299-307.
MANDELBROT, B & HUDSON, R. L. (2006). Finans Piyasalarında Saklı Düzen Risk, Çöküş ve Kazanca Fraktal Yaklaşımlar. Güncel Yayıncılık, İstanbul.
PACKARD. W. S., & CRUTCFİELD, J. P., & FARMER, J. D., & SHAW, R. S., (1980). Geometry From a Time Series. Physical Review Letters, 45(9), s: 712-716.
KENNEL, M., & BROWN, R., & ABARBANEL, H. (1992). Determining Embedding Dimension For Phase- Pace Reconstruction Using A Geometrical Construction. Physical Reviews A, 45, s: 3403-3411.
TAKENS, F. (1981). Detecting Strange Attractors in Turbulance. Springer: Berlin.
TRULLA L. L., & GİULİANİ, A., & ZBİLUT, J. P., & WEBBER C. L. (1996). Recurrence quantification analysis of the logistic equation with transients. Physics Letters A, 223, s: 255-260.
WEBBER, C. L., JR., SCHMİDT, M. A., & WALSH, J. M. (1995). Influence of isometric loading on biceps EMG dynamics as assessed by linear and nonlinear tools. Journal of Applied Physiology, 78, 814-822.
ZBİLUT, J. P., & WEBBER, C. L. (1992) Embeddings and Delays as Derived from Quantification of Recurrence Plots. Physics Letters A, 171, s: 199-203.

APA	ÇELİK M, AFŞAR K (2010). Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. , 279 - 288.
Chicago	ÇELİK MEHMET YUNUS,AFŞAR KERİM ESER Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. (2010): 279 - 288.
MLA	ÇELİK MEHMET YUNUS,AFŞAR KERİM ESER Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. , 2010, ss.279 - 288.
AMA	ÇELİK M,AFŞAR K Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. . 2010; 279 - 288.
Vancouver	ÇELİK M,AFŞAR K Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. . 2010; 279 - 288.
IEEE	ÇELİK M,AFŞAR K "Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği." , ss.279 - 288, 2010.
ISNAD	ÇELİK, MEHMET YUNUS - AFŞAR, KERİM ESER. "Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği". (2010), 279-288.

APA	ÇELİK M, AFŞAR K (2010). Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(28), 279 - 288.
Chicago	ÇELİK MEHMET YUNUS,AFŞAR KERİM ESER Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.28 (2010): 279 - 288.
MLA	ÇELİK MEHMET YUNUS,AFŞAR KERİM ESER Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.28, 2010, ss.279 - 288.
AMA	ÇELİK M,AFŞAR K Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 0(28): 279 - 288.
Vancouver	ÇELİK M,AFŞAR K Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 0(28): 279 - 288.
IEEE	ÇELİK M,AFŞAR K "Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.279 - 288, 2010.
ISNAD	ÇELİK, MEHMET YUNUS - AFŞAR, KERİM ESER. "Finansal zaman serilerinde yineleme haritaları analizi: İMKB örneği". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2010), 279-288.