TY  - JOUR
TI  - İMKB sektör endeksleri arasındaki şok ve oynaklık etkileşimi
AB  - Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri sektör endeksleri arasındaki şok ve oynaklık etkileşimi incelenmiştir. 30 Haziran 2000 ile 27 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki İMKB Ulusal Sınai, Ulusal Hizmetler, Ulusal Mali ve Ulusal Teknoloji endekslerinin günlük kapanış verileri kullanılarak ve çok değişkenli GARCH modeli uygulanarak sektörler arası şok ve oynaklık sıçramaları tespit edilmiştir. Çeşitli yatırım varlıkları için bu sektör endeksleri gösterge niteliği taşıdığından, yatırımcılar için bu sektörlerin oynaklık mekanizmasının işleyişinin anlaşılması optimum portföy çeşitlendirmesi ve yönetilmesi için önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bulguları yatırımcılara faydalı bir kullanım alanı sunmaktadır. Sonuçlar, politika yapıcılar ve düzenleyiciler için de gösterge niteliği taşımaktadır.
AU  - TOKAT, Ekin
PY  - 2010
JO  - BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
VL  - 4
IS  - 1
SN  - 1307-5705
SP  - 91
EP  - 104
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/103401
ER  -