TY  - JOUR
TI  - Türkiye’deki Kırmızı Et ve Yemlik Buğday Piyasaları Arasındaki Oynaklık Aktarımlarının  Ampirik Olarak Ortaya Konulması
AB  - Bu çalışmada, benzin ve ithalat dışsal değişkenleri kullanılarak,  Türkiye’de dana ve kuzu karkas etleri ile yemlik buğday reel  fiyatları arasındaki uzun dönem oynaklık ilişkisi ve simetrisi  2005:01-2019:06 dönemi günlük verilerinden yararlanılarak VAR  (1)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli kullanılarak analiz  edilmiştir. Çalışmada, benzin piyasasında meydana gelen  oynaklıkların kuzu karkas ve yemlik buğday piyasalarındaki  oynaklıkları arttırdığı, dana karkas piyasasındaki oynaklığı ise  azalttığı tespit edilmiştir. Çalışmada ürün piyasalarında oynaklık  geçişkenliklerinde asimetrik etkilerin mevcut olduğu sonucuna  varılmıştır. Dana karkasın kuzu karkas ve yemlik buğday fiyat  getirileriyle olan optimal portföy ağırlıkları sırasıyla 0.643 ve 0.560  iken kuzu karkasın yemlik buğday fiyat getirisiyle olan optimal  portföy ağırlığı 0.442 olarak tespit edilmiştir.
AU  - Özer, Hüseyin
AU  - Bilgic, Abdulbaki
AU  - urak, faruk
AU  - Dağdemir, Vedat
DO  - 10.18016/ksutarimdoga.vi.955565
PY  - 2022
JO  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
VL  - 25
IS  - 5
SN  - 2619-9149
SP  - 1168
EP  - 1180
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/1133593
ER  -