Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü

KURTARAN ÇELİK, MELİKE

Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü

MELİKE KURTARAN ÇELİK (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Trabzon, Türkiye)

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2 2

Yıl: 2010 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 129 - 143 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü

Öz:

Bu çalışmada, özellikle Türkiye’de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların finansal başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik erken uyarı modelleri oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada, bugüne kadar geliştirilen çeşitli tahmin modellerinden literatürde oldukça yaygın kullanılan Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları modellerinin tahmin güçleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranlar kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme olasılıkları 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin edilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka

Prediction of financial failure of banks with traditional and new methods

Öz:

The aim of this study is to set the early warning models for the prediction of financial failures of banks which are most importnant factor of financial system especially in Turkey. In this study it is compared predictability of various prediction models such as discriminant analysis and artificial neural networks using usually in literature. For this purpose, financial failure probability of banks is separately predicted with financial ratios of 36 privately owned commercial banks for 1 and 2 years ago.

Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği İşletme Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri İktisat İşletme Finans Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

ALAM P., BOOTH D., LEE K. ve THORDARSON T. (2000). “The Use of Fuzzy Clustering Algorithm and Self-organizing Neural Network for Identifying Potentially Failing Banks: An Experiment Study”, Expert Systems with Applications, Vol. 18, 185-199.
ALTMAN, Edward I. (1968) “Financial Ratios, Diskriminant Analysis and the Prediction of corporate Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol.23, Nr.4, 589-609.
AĞAOĞLU, A. (1989) “Türkiye’de Banka İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilimleri”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009a), Küresel Krizde İngiltere Tecrübesi, Çalışma Tebliği, Temmuz, Sayı.4, 1-95.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009b) Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu, Eylül, 1-49.
BEAVER, William H. (1966) “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Selected Studies, , 70-112.
BEAVER, William H. (1968) “Market Prices, Financial Ratios and Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, 179-195.
BENLİ, Yasemin K. (2005) “Bankalarda Mali Başarısızlığın Öngörülmesi Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması” Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, 31-46.
CANBAŞ, Serpil ve EROL C. (1985) “Türkiye’de Ticaret Bankaları Sorunlarının Saptanması: Erken Uyarı Sistemine Giriş”, Türkiye Ekonomisi ve Türk Ekonomi İlmi, Sayı:1, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi.
CANBAŞ, Serpil ÇABUK A., KILIÇ, Süleyman B. (2005) “Bankaların Finansal Yapısının Çok değişkenli İstatistiksel Yönteme Dayalı Analizi ve Mali Başarısızlık Tahmini: Türkiye Uygulaması, http://idari.cu.edu.tr/suleyman/mali.pdf (12.06.2009)
DEAKIN, Edward B. (1972) “A Diskriminant Analysis of Predictors of Business Failure”, Journal of Accounting Ressearch, Vol.10, 167-179
JO, H., HAN, I. and LEE, H. (1997) “Bankruptcy Prediction Using Case-Based Reasoning, Neural Networks, and Discriminant Analysis”, Expert Systems With Applications , 13, 97-108.
KARAMUSTAFA, Osman(1999) “Bankalarda Temel Finansal Karakteristikle 1990-1997 Sektör Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Dergisi, Cilt 3, Sayı 9.
LAITINEN E. and LAITINEN T. (2000) “Bankruptcy Prediction Application of The Taylor’s Expansion in Logistic Regression”, International Review of Financial Analysis, V.9, 327-349.
MEYER, Paul A. and PIFER, Howard W. (1970) “Prediction of Bank Failures”, The Journal of Finance, Vol. 25, Nr.4, 853-868.
ODOM, Marcus D. SHARDA (1990) Ramesh“A Neural Network Model For Bankruptcy Prediction”, IEEE Int. Conf. on Neural Network, Vol.2, 163-168.
RAVI V. ve PRAMODH C (2008) “Threshold Accepting Trained Principal Component Neural Network and Feature Subset Selection: Application to bankrupt prediction in banks”, Applied Soft Computing, Vol. 8, Issue 4, 1539-1548.
SINKEY, Joseph F. (1975), “A Multivariate Statistical Analysis of The Characteristics of Problem Banks”, The Journal of Finance, Vol. 30, Nr.1, 21-36.
TAMARI, Meir (1970) “The Nature of Trade”, Oxford Economic Papers, New Series, Vol.22, Nr.3, 406-419.
YANG, Boan, LI X. Ling, JI Hai, and XU Jing (2001) “ A Early System For Loan Risk Assesment Using Artificial Neural Networks” Knowledge-Based System, V.14, 303-306.

APA	KURTARAN ÇELİK M (2010). Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. , 129 - 143.
Chicago	KURTARAN ÇELİK MELİKE Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. (2010): 129 - 143.
MLA	KURTARAN ÇELİK MELİKE Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. , 2010, ss.129 - 143.
AMA	KURTARAN ÇELİK M Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. . 2010; 129 - 143.
Vancouver	KURTARAN ÇELİK M Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. . 2010; 129 - 143.
IEEE	KURTARAN ÇELİK M "Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü." , ss.129 - 143, 2010.
ISNAD	KURTARAN ÇELİK, MELİKE. "Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü". (2010), 129-143.

APA	KURTARAN ÇELİK M (2010). Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 129 - 143.
Chicago	KURTARAN ÇELİK MELİKE Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, no.2 (2010): 129 - 143.
MLA	KURTARAN ÇELİK MELİKE Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, 2010, ss.129 - 143.
AMA	KURTARAN ÇELİK M Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2010; 17(2): 129 - 143.
Vancouver	KURTARAN ÇELİK M Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2010; 17(2): 129 - 143.
IEEE	KURTARAN ÇELİK M "Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17, ss.129 - 143, 2010.
ISNAD	KURTARAN ÇELİK, MELİKE. "Bankaların finansal başarısızlıklarının geleneksel ve yeni yöntemlerle öngörüsü". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17/2 (2010), 129-143.