Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama

UZUNLAR, Evcan; GÜLHAN, ÜNAL

Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama

Ünal GÜLHAN, (Sinop Üniversitesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sinop, Türkiye)

Evcan UZUNLAR (İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye)

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

19 3

Yıl: 2011 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 341 - 368 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama

Öz:

Bankacılık sektörünün kârlılığı, ekonominin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicilerini tespit etmek üzere, 1990-2008 yılları arasında “Panel Veri Analiz Yöntemi” kullanılarak yapılan bu çalışma, sermaye yeterliliği, faaliyet giderleri, likidite durumu, banka büyüklüğü, menkul kıymet cüzdanı ve takipteki krediler gibi bankalara özgü değişkenlerin aktif kârlılığı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, kontrol değişkenler olarak modele dâhil edilen enflasyon, ekonomik büyüme oranı, sektör payı, sektördeki yoğunlaşma ve ekonomik krizlerin kârlılık üzerinde genel olarak anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

Abreu, M. ve Mendes, V. (2001). “Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence for some EU Countries”. City University Economics Department. Preliminary Draft, 1-11.
Arslan, İ. ve Yapraklı S. (2008). “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2008(7), 88-103.
Atasoy, H. (2007). “Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Kârlılık Performansının Belirleyicileri”. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi). T.C. Merkez Bankası Yayınları, Mart: 1-73.
Aydın, M.F.. (2002). “Türkiye’de Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Bankacılık Sektörü Bilânçolarına ve Risklerine Olan Etkileri”. TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliği, 13(11), 1-17.
Aydoğan, K. (1990b). “An Investigation of Performance and Operational Efficiency in Turkish Banking Industry”. The Central Bank of the Rebublic of Turkey, 9022(5), 1-33.
Aydoğan, K. (1991a). “Interest Rate Risk and Bank Profitability”. The Central Bank of the Rebublic of Turkey, 9105(9), 1-77.
Baldemir, E. ve Keskiner, A. (2004). “Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 44-59.
Berger, A. (1995). “The Profit-Structure Relationship in Banking – Tests Of Market Power and Efficient-Structure Hypotheses”. Journal of Money, Credit And Banking, 27(2), 404- 431.
Bourke, P. (1989). “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia”. Journal of Banking and Finance, 13(1), 65-79.
Chari, V.V., Jones, L.E. ve Manuelli, R.E.. (1996). “Inflation, Growth and Financial Intermediation”. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 78(May/June), 41-58.
Chen, L. ve Zhao, X. (2005). “Profitability, Mean Reversion of Leverage Ratios and Capital Structure Choices”. Working Paper Series, 2005(5), 1-4
Çakır, N. (1991). “Türkiye’de ve Uluslararası Bankacılık Alanında Sermaye Yeterliliği Düzenlemelerinin Mukayeseli Değerlendirilmesi”. Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, 8(4)
Demirguc-Kunt, A. ve Huizinga, H.. (1998). “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence”. The World Development Research Group, Policy Research Working Paper, 1900 (3), 1-48
Denizer, C. (2000). “Foreign Entry in Turkey’s Banking Sector, 1980–97”, The World Bank, Policy Research Working Papers, 2462(11), 1-29
Erb, C., Harvey, C.R. ve Viskanta T.E.. (1995). “Inflation and World Equity Selection”. Financial Analysts Journal. CFA Institue, November/December, 51(6), 28-42
Eroğlu, Z. A. (2001). “Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti”. MSPD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 2001(5), 1-28
Freixas, X. ve Rochet J. C. (1997). “Microeconomics of Banking”. London: Cambridge MA.
Goddard, J.A., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004a). “The Profitability of European Banks: A Cross-Sectional and Dynamic Panel Analysis”. The Manchester School, 72 (3), 363-381.
Goddard, J.A., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004b). “Dynamics of Growth and Profitability in Banking”. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 1069-1090.
Gujarati, D. (2003). “Basic Ecnometrics”. McGraw Hill, Fourth Edition, New York.
Güngör, B. (2007). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Kârlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler”. İşletme ve Finans Dergisi, 258(9), 41-61.
Havrylchyk, O. ve Jurzyk, E. (2006). “Profitability of Foreign and Domestic Banks in Central and Eastern Europe: Does The Mode of Entry Matter?”. Centre for Institutions and Economic Performance, K.U.Leuven in LICOS Discussion Papers, 166: 1-31.
Jiang, G., Tang, N., Law, E. ve Sze, A. (2003). “The Profitability of Banking Sector in Hong Kong”. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, September: 5-14.
Kaya, Y.T. ve Doğan, E. (2005). “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi”. ARD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 2005(10), 1-16.
Kaya, Y.T. (2001a). “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi”. MSPD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 2001(4), 1-31.
Kaya, Y.T. (2002b). “Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri”. MSPD Çalışma Raporları, BDDK Yayınları, 2002(1), 1-16.
Molyneux, P. ve Thornton, J. (1992). “Determinants of European Bank Profitability: A Note”. Journal of Banking and Finance, 16(6), 1173-1178.
Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007). “Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union”. Research in International Business and Finance, 21(2), 222-237.
Petersen, M.A. ve Schoeman I.. (2008). “Modeling of Banking Profit via Return-on-Assets and Return-on-Equity”. Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol II, London U.K.: WCE, July: 2-4.
Saunders, A. ve Schumacher, L. (2000). “The Determinants of Bank Interest Margins: An International Study”. Journal of International Money and Finance, 19(6), 813-832.
Sims, C.A. (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica. 48(1), 1-48.
Smirlock, M. (1985). “Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Banking”. Journal of Money, Credit, and Banking, 17(1), 69-83.
Williams; B. (2003). “Domestic and International Determinants of Bank Profits: Foreign Banks In Australia”. Journal of Banking and Finance, 27(6), 1185-1210.

APA	GÜLHAN Ü, UZUNLAR E (2011). Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. , 341 - 368.
Chicago	GÜLHAN ÜNAL,UZUNLAR Evcan Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. (2011): 341 - 368.
MLA	GÜLHAN ÜNAL,UZUNLAR Evcan Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. , 2011, ss.341 - 368.
AMA	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. . 2011; 341 - 368.
Vancouver	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. . 2011; 341 - 368.
IEEE	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E "Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama." , ss.341 - 368, 2011.
ISNAD	GÜLHAN, ÜNAL - UZUNLAR, Evcan. "Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama". (2011), 341-368.

APA	GÜLHAN Ü, UZUNLAR E (2011). Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341 - 368.
Chicago	GÜLHAN ÜNAL,UZUNLAR Evcan Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.1 (2011): 341 - 368.
MLA	GÜLHAN ÜNAL,UZUNLAR Evcan Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, 2011, ss.341 - 368.
AMA	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 15(1): 341 - 368.
Vancouver	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 15(1): 341 - 368.
IEEE	GÜLHAN Ü,UZUNLAR E "Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama." Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.341 - 368, 2011.
ISNAD	GÜLHAN, ÜNAL - UZUNLAR, Evcan. "Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/1 (2011), 341-368.