TY  - JOUR
TI  - VIX KORKU ENDEKSİ İLE SEÇİLMİŞ VARLIK GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI
AB  - Bu çalışmanın amacı aylık veriler kullanılarak Ocak 2002 – Aralık 2021 döneminde BİST 100 endeksi, ham petrol, dolar kuru ve Cumhuriyrt altını getirileri ile VIX endeksi (Volatility Index, VIX) arasındaki ilişkilerin vektör otoregresif (vector autoregressive, VAR) modeli yardımı ile analiz edilmesidir. Katsayı tahminler, istatistiksel olarak BİST 100 endeksi ve dolar kuru getirilerindeki hareketlerin sistemde yer alan değişkenlerin hareketleri ile açıklanamadığına işaret etmektedir. Granger Nedensellik test sonuçları; dolar getirileri Cumhuriyet altını getirilerinin Granger nedenseli, BİST 100 endeks getirileri ve VIX endeksi ise petrol getirilerinin Granger nedenseli olduğu yönündedir. Dolayısıyla yatırımcıların dolar getirilerini kullanarak Cumhuriyet altını getirilerini, BİST 100 endeksi getirilerini ve VIX endeksini kullanarak petrol getirilerini daha iyi öngörebilme olasılığı mevcuttur. Etki-tepki fonksiyonları, şoklara en uzun süre tepki veren değişkenin VIX endeksi olduğunu göstermektedir.
AU  - ÖZHAN, Ecem ARIK
AU  - ÖZBEY, Fela
AU  - KANDIR, SERKAN YILMAZ
DO  - 10.25287/ohuiibf.1148874
PY  - 2023
JO  - Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
VL  - 16
IS  - 2
SN  - 2564-6931
SP  - 297
EP  - 308
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/1177464
ER  -