TY  - JOUR
TI  - Covid-19 Döneminde Bitcoin Fiyatlarının Seçilmiş Finansal Göstergeler ile Uzun Dönem Ampirik Etkileşimi: ARDL Analizi İncelemesi
AB  - Bu çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde bir kripto para birimi olan Bitcoin’in; seçilmiş alternatif yatırım araçları (Brent Petrol, Altın, Etherium) ve seçilmiş göstergeler (Dow Jones, VIX, Covid-19 Google Trend aramaları) ile arasındaki uzun dönemli ilişkileri analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 23/02/2020-16/01/2022 dönemine ait haftalık verilerden yararlanılmıştır. Bitcoin fiyatları ile seçilmiş finansal göstergeler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı ise, ARDL Sınır Testi aracılığıyla sınanmıştır. Yapılan analiz neticesinde Bitcoin fiyatı ile seçilmiş finansal göstergeler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayılarından elde edilen sonuçlara göre, Bitcoin fiyatını en fazla etkileyen göstergelerin, Altın ve VIX endeksi olduğu bulgulanmıştır. Diğer yandan, Bitcoin fiyatları ile Brent Petrol ve Dow Jones endeksi arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Kısa dönem hata düzeltme modelinin sonuçlarına bakıldığında, cari dönemde olası bir şok veya olumsuz senaryo neticesinde meydana gelecek dengesizliğin veya sapmanın bir sonraki dönemde (gelecek haftada veya haftalarda) %51’lik kısmının telafi edilebileceği bulgulanmıştır.
AU  - BEKTAŞ, SELAHATTİN
AU  - gül, semih
AU  - Bakır, Hasan
DO  - 10.17065/huniibf.1084969
PY  - 2023
JO  - Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
VL  - 41
IS  - 1
SN  - 1301-8752
SP  - 21
EP  - 43
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/1181097
ER  -