TY  - JOUR
TI  - BIST100 Bankacılık Sektöründeki Bağımlılığın Asma Kopula ile İncelenmesi
AB  - Son yıllarda sıklıkla gözlemlenen finansal piyasalar arasındaki bağımlılık ve zamana bağlı görülen değişim, modelleme ve fiyatlama açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, BIST100’de işlem gören bankacılık sektörüne ait hisselerin arasındaki bağımlılık yapısının, zaman serileri ve kurallı asma (R-Vine) kopula modeli ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık hisselerinden eşit ağırlıklandırılarak oluşturulan portföy için, riske maruz değer (VaR) ve beklenen kayıp (ES) risk ölçütleri hesaplanmış ve geriye dönük yöntemlerle test edilmiştir. Türkiye bankacılık hisseleri özelinde yapılan bu çalışmada, GARCH ve kurallı asma kopula modellerinin birlikte uygulanmasının, geleneksel GARCH tabanlı yaklaşımlara kıyasla VaR ve ES risk ölçütü tahminlerini iyileştirdiğine dair bulgular elde edilmiştir.
AU  - Yıldırım Külekci, Bükre
AU  - poyraz, gulden
AU  - evkaya, ozan
AU  - GUR, Ismail
DO  - 10.26650/ISTJECON2022-1229039
PY  - 2023
JO  - İstanbul İktisat Dergisi
VL  - 73
IS  - 1
SN  - 2602-4152
SP  - 55
EP  - 81
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/1187743
ER  -