Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

Gözde ÇERÇİ, (Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Adana, Türkiye)
Serkan Yılmaz KANDIR, (Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıldırım Beyazıt ÖNAL (Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Adana, Türkiye)
İ M K B Dergisi
12 0
Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 29 - 48 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

Öz:
Bu çalışma, Ocak 2003-Mayıs 2010 {[irilileri arasında. Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılıklarını etkileyen faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, çoklu doğrusal regresyoıı yönteminden yararlanılmıştır. Bağımsız değişkenler, takipteki alacaklar karşılığının takipteki kredilere oranı, faiz dışı giderlerin net kara oranı, kredilerin mevduata oraııı faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ve para arzmdaki biiyüme oranıdır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde; bankaların aktif karlılığının, toplam kredilerin toplam mevduata oranı ve faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından olumlu yönde; faiz dışı giderlerin ııet kara oranından ise olumsuz yönde etkilendiği görülmekledir. Net faiz marjının ise. toplam kredilerin toplam mevduata oranından, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranından ve takipteki alacak' karşılıklarının takipteki kredilere oranından olumlu yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
This study aims to investigate the factors affecting the profitability of commercial banks, operating in Turkey, between 2003 January and 2010 May.Multiple linear regression method has been used for the econometric analysis. Independent variables include; loan loss provisions to non performing loans, non interest expense to net profit, total loans to total deposits and non interest income to total assets and growth of money supply. The results suggest that, loans to deposit ratio and non interest income to total assets seem to have a positive affect, but non interest expenses to net income ratio appears to have a negative affect on banks' return on assets. Net interest margin of the commercial banks, which is another profitability proxy, seems to be positively affected by the ratio of total loans to total deposits, non interest income to total assets ratio and also provisions for non performing loans to non performing loans ratio.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aburime, U.T. (2008). "Determinants of Bank Profitability: Company-Level Evidence From Nigeria",Deakin University Working Paper, (seri no: G2 i), ss. 1-30.
  • Alp, A., Ü. Ban, K. Demirgüneş, S. Kılıç, Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri. İMKB Dergisi, c. 12, s.46, ss: 1-14
  • Akgüç. Ö. (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, İstanbul: Arayış Basım ve Yayımcılık
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, http://ebulten.bddk.org.tr/ Aylik Bulten/ Basit.aspx., erişim tarihi: 25.09.2010
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, http://www.bddk.org.tr/Web Sitesi/Turkce/Kuruluslar/Bankalar/Bankalar.aspx., erişim taritıi;25.09.2010
  • Bumin, M. (2009), "Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi: 2002-2008 " , Maliye ve Finans Yazılan Dergisi, c.84, ss. 39-60
  • Chantapong, S. (2005), "Comperative Study of Domestic and Foreign Bank Performance in Thailand: The Regression Analysis",Economic Change and Restructuring, c.38, ss. 63-83
  • Chirwa, E.W. (2003), "Determinanats of Commercial Banks' Profitability in Malawi: A Cointegration ApproachApplied Financial Economics, c.13, ss.565-571
  • Demirgüç-Kunt, A., H. Huizinga (1999), "Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability:Some International Evidence",The World Bank Economic Review, c. 13, no.2, ss. 379-408
  • Dinç, A. (2006), "Makroekonomik Faktörlerin Banka Karlılığı Üzerine Etkileri: 2000-2004 Dönemi Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Uygulama",Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
  • Flamini, V., C. Mcdonald, L. Schumacher (2009), " The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharaıı Africa'' ,IMF Working Paper, (seri no: WP/09/15), ss. 1-29.
  • Goddart, J., P. Molyneux, J.O.S. Wilson (2004), "The Profitability of Europiaıı Banks: A Cross-Sectional and Dynamic Panel Analysis", The Manchester School, c. 72, ss. 363-381.
  • International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2010, http://www.imf.org/externai/pubs/ft/weo/201 l/update/02/index.ht m (05/08/2011)
  • Jeon, Y., S.M. Miller (2004), "The Effect of the Asian Financial Crises on the Performance of Korean Nationwide Banks" Applied Financial Economic, c. 14, no. 5, ss.351-360
  • Kalluru, S.R., S. Bhat K. (2008), "An Empirical Analysis of Profitability Determinants in Indian Commercial Banks During Post Reform Period", The Jcfai University Journal of Industrial Economics, c. V, ss. 38-56
  • Kaya, Y. T. (2002), "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri 1997-2000",Mali Sektör Politikaları Dairesi, Çalışma Raporları, No. 2002/1, ss. 1-16.
  • Kosak, M., M. Cok (2008),"Ownership Structure and Profitability of the Banking Sector: The Evidence from the SEE Region71, University ofRijeka, Zb.Rad.Ekon. Fak.Rij., c. 26, ss. 93-122
  • Kosmidou, K., F. Pasiouras, C. Zopounidis, M. Doumpos (2006), "A multivariate Analysis of the Financial Characteristics of Foreign and Domestic Banks in the UK",Omega International Journal of Management Science, c. 34, ss. 189-195
  • Kwast, M, J. Rose (1982), "'Pricing, Operating Efficiency, And Profitability Among Large Commercial Banks" Journal of Banking and Finance, c.6, s.2, ss. 233-254
  • Mamtzakis,E.C., P.C. Remoundos (2003), "Determinants of Greek Commercial Banks Profitability, 1989-2000",University of Piraeus, Spoudai, c.53, s.l,ss. 85-94
  • Miller, S.M., A.G. Noulas (1997), "Portfolio Mix and Large-Bank Profitability in the MS A" Applied Economcs, c. 29, (no. 4), ss.505-512
  • Mullineaux, Donald J. (1978), "Economies of Scale and Organizational Efficiency in Banking: A Profit-Function Approach", Journal of Finance, Vol. 33, No. 1, March, pp. 259-280.
  • Özkul, M. F. (2001), "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
  • Pasiouras, F., IC. Kosmidou (2007), "Factors Influencing the Profitability of Domestic and Commercial Banks in the Eııropian Union" .Research International Business and Finance, c. 21, ss. 222-237
  • Sayılgan, G., O. Yıldırım (2009), "Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007'' ,International Research Journal of Finance ancl Economics, c.28, ss.207-214
  • Smiriock, M. (1985), "Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Ban king1'"Journal of Money, Credit and Banking, c. 17, ss. 69-83
  • Sufian, F. (2009), "Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence From the China Banking Sector" Journal of Asia Pacific Business, c. 10, no. 4, ss 281-307
  • Sufian, F., M.S. Habibullah (2009), "Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Emprical Evidence From Bnagladesh",./oi/nw/ of Business Economics and Management, c. 10, no. 3, ss. 207-217
  • Sufian, F., R.R. Chong (2008), "Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Phiiippines'Vhvflj; Academy of Management Journal of Accounting and Finance, c.4, no.2, ss. 91-112
  • Teker, S. (1998), Banka Yönetiminde Aktif Pasif Problemi, İstanbul: İTÜ İşletme Fakültesi Yayınları Tregenna, F. (2009), "The Fat Years: The Structure and Profitability of the Us Banking Sector in the Pre-Crises Period",Cambridge Journal of Economics, c. 33, ss. 609-632
  • Tunay, K.B., M. Silpagar (2006), Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi 2, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, s: 2006-01
  • Tunay, K.B., M. Silpagar (2006), Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi 1, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, s: 2006-02
  • TBB, Bankalarımız 2004, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2005
  • TBB, Bankalarımız 2005, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2006
  • TBB, Bankalarımız 2006, Türkiye'Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2007
  • TBB, Bankalarımız 2007, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2008
  • TBB, Bankalarımız 200S, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2009
  • TBB, Bankalarımız 2009, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Mayıs 2010
  • TCMB, Finasal istikrar Raporu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayınları, Aralık 2010. Sayı: II
APA ÇERÇİ G, KANDIR S, ÖNAL Y (2012). Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. , 29 - 48.
Chicago ÇERÇİ Gözde,KANDIR Serkan Yılmaz,ÖNAL YILDIRIM BEYAZIT Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. (2012): 29 - 48.
MLA ÇERÇİ Gözde,KANDIR Serkan Yılmaz,ÖNAL YILDIRIM BEYAZIT Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. , 2012, ss.29 - 48.
AMA ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. . 2012; 29 - 48.
Vancouver ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. . 2012; 29 - 48.
IEEE ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y "Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama." , ss.29 - 48, 2012.
ISNAD ÇERÇİ, Gözde vd. "Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama". (2012), 29-48.
APA ÇERÇİ G, KANDIR S, ÖNAL Y (2012). Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. İ M K B Dergisi, 13(50), 29 - 48.
Chicago ÇERÇİ Gözde,KANDIR Serkan Yılmaz,ÖNAL YILDIRIM BEYAZIT Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. İ M K B Dergisi 13, no.50 (2012): 29 - 48.
MLA ÇERÇİ Gözde,KANDIR Serkan Yılmaz,ÖNAL YILDIRIM BEYAZIT Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. İ M K B Dergisi, vol.13, no.50, 2012, ss.29 - 48.
AMA ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. İ M K B Dergisi. 2012; 13(50): 29 - 48.
Vancouver ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. İ M K B Dergisi. 2012; 13(50): 29 - 48.
IEEE ÇERÇİ G,KANDIR S,ÖNAL Y "Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama." İ M K B Dergisi, 13, ss.29 - 48, 2012.
ISNAD ÇERÇİ, Gözde vd. "Bankalarda karlılık analizi. Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama". İ M K B Dergisi 13/50 (2012), 29-48.
Sayfa Oluşturulma Tarihi
22-04-2024 18:5

İLETİŞİM

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin

Yüzüncüyıl, İşçi Blokları Mahallesi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Çankaya / ANKARA +90 (312) 298 92 00

trdizin@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası Kullanım Şartları