TY  - JOUR
TI  - Türk sermaye piyasasında fiyat ve işlem hacmi ilişkisi: Zamanla değişen asimetrik nedensellik analizi
AB  - Bu çalışma, Türk sermaye piyasasında hisse senedi fiyatları ile işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisini günlük veriler aracılığıyla 1990-2012 dönemi için araştırmaktadır. Literatürdeki önceki çalışmalardan farklı olarak, pozitif ve negatif şoklara verilen tepkilerin farklı olabileceği ve aynı zamanda elde edilen sonuçların zamana bağlı olarak değişebileceği dikkate alınarak, zamanla değişen asimetrik nedensellik testi kullanılmıştır. Sonuçlar, işlem hacminin bileşenlerinden hisse senedi fiyatlarının bileşenlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin zamana bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.
AU  - Yilanci, Veli
AU  - Bozoklu, Seref
PY  - 2014
JO  - Ege Akademik Bakış
VL  - 14
IS  - 2
SN  - 1303-099X
SP  - 211
EP  - 220
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/154672
ER  -