TY  - JOUR
TI  - Türkiye'de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi
AB  - Bu çalışmada Ocak 2003-Kasım 2013döneminde, Türkiye ekonomisinde döviz kurugeçiş etkisini ortaya koymak amacıyla yapısalkırılma ve nedensellik ilişkisi üzerineodaklanılmıştır. Bu kapsamda Dickey-Fuller(1979), Phillips-Perron (1988) geleneksel birimkök testi, Zivot-Andrews (1992) tek-içsel yapısalkırılmalı birim kök testleri son olarak vektörotoregresyon modellerinden elde edilendoğrusal Granger tipi ve Breitung ve Candelon(2006) tarafından geliştirilen nedensellik testleriuygulanmıştır. Bulgular, Aralık 2007 yılındayapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Ampirikanaliz sonuçlarına göre enflasyon hedeflemesistratejisi ile birlikte dalgalı kur politikasınınuygulanması döviz kurlarına istikrarkazandırmıştır. Bu nedenle Türkiyeekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin olmadığısonucuna ulaşılmıştır.
AU  - bayat, tayfur
AU  - Ozcan, Burcu
AU  - taş, şebnem
PY  - 2015
JO  - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
VL  - 10
IS  - 2
SN  - 1306-6730
SP  - 7
EP  - 30
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/192052
ER  -