TY  - JOUR
TI  - Döviz Kuru ve Hisse Senedi Enerji Değişimlerinin Faz Düzlemleri Aracılığıyla İncelenmesi
AB  - Bu çalışma fonksiyonel veri analizinde önemli bir yer tutan faz düzlemleri aracılığıyla döviz kuru ve hisse senedi fiyatlarındaki enerji değişimlerini incelemeye odaklanmıştır. Ayrıca çok sayıda araştırmaya konu olmuş olan bu iki değişken arasındaki ilişki ve yıllar boyunca birlikte bir değişim gösterip göstermedikleri de kriz dönemleri ve ekonomik istikrarın olduğu dönemler için ayrı ayrı ve farklı bir bakış açısıyla ele alınıp incelenmiştir. Kriz dönemleri olarak 1994, 1997 ve 2001 yılları ve ekonomik istikrarın olduğu dönemler olarak da 2003-2006 yılları incelenmiştir. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bir literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışmada kriz dönemlerinde hisse senedi piyasasının ve ekonomik istikrarın olduğu dönemlerde ise döviz kurunun daha hareketli olduğu, bir diğer deyişle enerji değişiminin daha fazla olduğu görülmüştür. Ancak bu iki değişken arasında düzenli ve birbirini aynı veya ters yönlü takip eden bir ilişkiye rastlanmamıştır.
AU  - KESER, İstem Köymen
PY  - 2015
JO  - İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve  Aktüerya
VL  - 8
IS  - 2
SN  - 1308-0539
SP  - 36
EP  - 57
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/230572
ER  -