TY  - JOUR
TI  - Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri
AB  - Bu çalışmanın amacı Türkiye için petrol fiyatı şoklarının faiz oranı, reel hisse senedi getirisi ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada 1994:01-2013:07 dönemi itibariyle seriler arasındaki dinamik ilişkiler VAR analizi kullanılarak araştırılmıştır. Reel petrol fiyat oynaklığı serisi GARCH(1,1) modelinden yararlanılarak elde edilmiştir. Reel petrol fiyatı ile reel petrol fiyat oynaklığının ekonomik aktivite, faiz oranı ve reel hisse senedi getirileri üzerindeki dinamik etkileri etki-tepki, varyans ayrıştırma ve Granger nedensellik analizleri kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, reel petrol fiyatı ile reel hisse senedi getirisi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
AU  - ABDİOĞLU, Zehra
AU  - DEĞİRMENCİ, Nurdan
PY  - 2016
JO  - TİSK Akademi
VL  - 11
IS  - 22
SN  - 1306-6757
SP  - 330
EP  - 351
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/250356
ER  -