TY  - JOUR
TI  - TÜRK DÖVİZ PİYASASINDA HAFTANIN GÜNÜ VE OCAK AYI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
AB  - Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre hisse senedi fiyatlarına mevcut tüm bilgiler yansımış olduğundan yatırımcıların aşırı getiriler elde edemeyeceği ileri sürülmektedir. Ancak anomali adı verilen aykırı fiyat davranışları yatırımcıların belirli zamanlarda piyasalardan aşırı getiriler sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada döviz piyasasında haftanın günü ve Ocak ayı anomalilerin varlığı 2.1.2006-23.12.2016 dönemi için araştırılmıştır. Çalışmada Dolar/TL, Euro/TL, Frank/TL, Pound/TL ve Yuan/TL olmak üzere beş döviz kurundan yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ise Dolar/TL kurunda Pazartesi günleri elde edilen getirilerin haftanın diğer günlerine kıyasla istatistiksel açıdan farklı ve pozitif olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada yer alan kurlarda Ocak ayı anomalisinin varlığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
AU  - Eyuboglu, Dr. Sinem
AU  - eyuboglu, kemal
PY  - 2018
JO  - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
VL  - 19
IS  - 1
SN  - 1303-1279
SP  - 176
EP  - 187
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/287532
ER  -