TY  - JOUR
TI  - BİST-100 VE BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ İLE VIX ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
AB  - VIX endeksi, tüm dünyada menkul kıymet piyasalarının gelecekteki beklenen hareketlerinintahmini için gösterge olarak kullanılan önemli bir endekstir. Bu çalışmanın amacı,05.01.2010-22.06.2018 tarihleri arasındaki dönem için VIX endeksi ile BİST Ulusal 100 endeksive BİST sektörel endeksler (Banka, Mali ve Teknoloji) arasındaki nedensellik ilişkisinintespit edilmesidir. Analiz yöntemleri olarak ADF ve PP birim kök testleri, ARDL sınır testive Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen eşbütünleşmetesti sonuçlarına göre, VIX endeksi ile BİST Ulusal 100 (XU100), BİST Banka (XBANK), BİSTMali (XUMAL) ve BİST Teknoloji (XUTEK) endeksleri arasında uzun dönemli istatistikselolarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göreise, VIX endeksinden XU100, XBANK, XUMAL ve XUTEK endekslerine doğru tek yönlünedensellik ilişkisi bulunmuştur.
AU  - AKKUŞ, HİLMİ TUNAHAN
AU  - SAKARYA, Şakir
DO  - 10.31795/baunsobed.492470
PY  - 2018
JO  - Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
VL  - 21
IS  - 40
SN  - 1301-5265
SP  - 351
EP  - 374
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/304827
ER  -