TY  - JOUR
TI  - TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: HATEMİ-J ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ
AB  - Küreselleşme ile birlikte, ülkeler arasındaki ticari engellerin ortadan kalkmasısonucunda, döviz kurlarında meydana gelen değişimler ulusal ekonomiler üzerindekietkisini daha da arttırmıştır. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların, ulusal ekonomilerüzerindeki etkilerinden bir tanesi de enflasyon üzerinde görülmektedir. Literatürde, dövizkurundan fiyatlara geçişkenlik etkisinin belirlenmesine yönelik çok sayıda ampirik çalışmabulunmaktadır. Sözkonusu çalışmalar, kullandıkları nedensellik testleri kapsamında,değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şok etkilerinin aynı olduğunu kabuletmektedir. Bu çalışmayı literatürdeki diğer nedensellik çalışmalardan ayıran fark,değişkenlerde meydana gelen pozitif ve negatif şokları birbirinden ayırarak, sözkonusuşoklar arasındaki nedenselliğin incelenmiş olmasıdır. Mevcut çalışmada, Türkiye’de dövizkurundan fiyatlara geçişkenlik etkisi Hatemi-J (2012) asimetrik nedensellik testi yardımıylaincelenmiş olup, test sonucunda; %5 anlamlılık seviyesinde, pozitif USD bileşenindenpozitif TÜFE bileşenine doğru, pozitif EURO bileşeninden pozitif TÜFE bileşenine doğruve ayrıca pozitif EURO bileşeninden pozitif USD bileşenine tek yönlü asimetriknedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Ayrıca, Hatemi-J asimetrik nedensellik testinden eldeedilen sonuçlarla karşılaştırma yapmak amacıyla, Toda-Yamamoto nedensellik testi dekullanılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testinden elde edilen bulgulara göre,Türkiye’de döviz kurundan fiyatlara geçişkenlik etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
AU  - YAMAK, Rahmi
AU  - YETİM, Muhammer
DO  - 10.26468/trakyasobed.466936
PY  - 2019
JO  - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
VL  - 21
IS  - 1
SN  - 1305-7766
SP  - 203
EP  - 221
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/337291
ER  -