Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 82 Sayfa Aralığı: 199 - 220 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.536072 İndeks Tarihi: 03-07-2020
Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü
Öz: Çalışmada Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların performanslarının karşılaştırılmasıamaçlanmıştır. Türkiye'deki 12 yabancı sermayeli banka CAMELS derecelendirme sistemi ile analizedilmiştir. Analize dâhil edilen bankaların 2010-2016 yılları performansları 23 finansal oranlaölçülmüştür.Analiz bulguları, 2010 yılı esas alındığında 2016 yılında yabancı bankaların % 50’sindeperformans düşüşü olduğunu göstermiştir. Genel olarak 2014 yılından sonra; banka kârlılığının,yönetim kalitesinin ve sermaye yeterliliklerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Likidite yeterliliği ve aktifkalitesinin arttığı, piyasa riskine duyarlılığın ise toparlanarak küçük bir artış gösterdiği ortayaçıkarılmıştır. Sermaye yeterliliğinde fazla bir düşüş olmasa da bazı bankaların sektörün gerisindekaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: A Performance Measurement of Foreign Capital Banks in Turkey by CAMELS Analysis
Öz: In this study, aimed that compare of the performance of foreign capital banks in Turkey. 12 foreign capital banks in Turkey were analysis by CAMELS rating system. The performance of banks from 2010 to 2016 years were measured at 23 financial ratios. The analysis results show that performance decreased in % 50 of foreign capital banks in 2016 basis 2010. Generally, after 2014; profitability, quality of management and capital qualifications have decreased. It has been revealed that the liquidity adequacy and active qualifications has increased and the sensitivity to market risk has increased slightly. Although there is not much change in capital adequacy, some banks have been found to be below the sector average.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Abdullayev, Mezahir (2013), “Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, ss.97- 112.
- Ahmedov, Turan - Memmedov, Elsever (2017), “Azerbaycan Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi: Yabancı Sermayeli 10 Banka”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 4, ss.97-109.
- Altemur, Necati - Karaca, Süleyman Serdar - Güvemli, Batuhan (2018), “Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçülmesi”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspective, Volume 6 Issue 1, ss.57-65.
- Arıçelik, Gülçin (2010), Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: CAMELS Analizine Dayalı bir İnceleme, Yayınlanmamış Tüksek lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
- Ateşoğlu Coşkun, Sevda - Kargın, Sibel (2016), “Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerine CAMELS Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 69, Ocak 2016, ss.41-60
- Aytekin, Sinan - Sakarya, Şakir (2013), “BİST’teki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Değerlendirilmesi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13 Sayı 2,13: ss.25-58
- BDDK (2018a), Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2006-2016, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (31/05/2018)
- BDDK (2018b), BDDK tarafından bankalara ilişkin herhangi bir derecelendirme yapılmakta mıdır? https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/kurum _bilgileri/SSS/10482denetim3.pdf ( 24/06/2018 ) .
- Çağıl, Gülcan – Mukhtarov, Shahriyar (2014), “Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi ile Performans Analizi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, ss.77-94.
- Çinko, Murat - Avcı, Emin (2008), “CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmin”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt 2, Sayı, 2, ss.25-48.
- Federal Reserve (FED) (2018), About the FED, (https://www. federalreserve. gov/aboutthefed.htm) (20/11/2018).
- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Mission, Vision and Values, https://www.fdic.gov/about/strategic/strategic/mission.html (20/11/2018)
- Gümüş, Fatih B. - Nalbantoğlu, Öner (2015), “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analiz Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi”, AKÜ İİBF Dergisi Cilt 17 Sayı 2,ss. 83-106
- Gündoğdu, Aysel (2017), Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4 Sayı 2, ss.26-43.
- İşeri, Müge – Ulusan, Meltem (2007), Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı 33, Ocak 2007, ss.31-138
- Jaffar, Muhammad - Manarvi, Irfan (2011), “Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan”, Global Journal of Management and Business Research, Volume 11, Issue 1 Version 1.0, February, pp.61-66
- Kavun, Sergii - Vorotintcev, Mihail (2016), “Credit Risk Assessment for Financial Institution Activity”, Journal of Finance and Economics, Volume 4 No 5, pp.142-150
- Lopez, Jose A. (1999), Using CAMELS Ratigs to Monitor Bank Conditions, https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economicletter/ 1999/june/using-camels-ratings-to-monitor-bank-conditions/ (20/11/2018 ) .
- Nurazi, Ridwan - Evans, Michael (2005), “An Indonesian Study of the Use of CAMEL(S) Ratios as Predictors of Bank Failure”, Journal of Economic and Social Policy, Volume 10 Issue 1, pp.1-23
- Nimalathasan, B. (2008), A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector in Bangladesh – An Application of Camels Rating System, Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, No. 2, pp.141-152
- Rao, Priya (2018), “A Reviev on CAMELS+(S): (S) Shariah Rating For Islamic Banks”, Research Journal of Economics and Business Studies, Volume 07, No 07, pp.68-73
- Roman, Angela - Şargu, Alina Camelia (2013), “Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the CAMELS Framework”, Procedia Economics and Finance, 6, pp.703-712
- Sakarya, Şakir (2010), “Camels Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Sayısı, Haziran, ss.7-21
- Sarker, Abdul Awwal (2005), “Camels Rating System in the Context of Islamic Banking: A Proposed ‘S’ for Shariah Framework”, Journal of Islamic Economics and Finance 1 (1)
- Türker Kaya, Yasemin (2001), Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, BDDK MSPD Çalışma Raporları: 2001/6
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2005), Türkiye’de Yabancı Bankalar, Bankacılar Dergisi,https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/turkiyede_yabanci_ba nkalar.pdf (14/11/2018)
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2018a), Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri, Haziran 2018, https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektorbilgileri/ istatistiki-raporlar/Banka,_Calisan_ve_Sube_Bilgileri_/3709 (29/07/2018)
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2018b), Banka Grupları Bazında Seçilmiş Bazı Bilgiler,https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/bankabilgileri/ tarihsel-bilgiler/68 (31/05/2018)
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB), (2018c), Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankalar https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/banka-bilgileri/tarihselbilgiler/ 68 (31/05/2018)
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) (2018d), Seçilmiş Rasyolar, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59 (31/05/2018)
- Yurttadur, Mustafa - Bulut, Kemalettin (2015), “Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Finansal Yapısı ve Bu Yapının Müşteri Tercihine Etkis”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi cilt 10, sayı 2, ss.164-184
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf (25/06/2018)
| APA | USLU A (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. , 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| Chicago | USLU Ali Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. (2019): 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| MLA | USLU Ali Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. , 2019, ss.199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| AMA | USLU A Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. . 2019; 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| Vancouver | USLU A Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. . 2019; 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| IEEE | USLU A "Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü." , ss.199 - 220, 2019. 10.25095/mufad.536072 |
| ISNAD | USLU, Ali. "Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü". (2019), 199-220. https://doi.org/10.25095/mufad.536072 |
| APA | USLU A (2019). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(82), 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| Chicago | USLU Ali Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.82 (2019): 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| MLA | USLU Ali Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.82, 2019, ss.199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| AMA | USLU A Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; 0(82): 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| Vancouver | USLU A Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2019; 0(82): 199 - 220. 10.25095/mufad.536072 |
| IEEE | USLU A "Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.199 - 220, 2019. 10.25095/mufad.536072 |
| ISNAD | USLU, Ali. "Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü". Muhasebe ve Finansman Dergisi 82 (2019), 199-220. https://doi.org/10.25095/mufad.536072 |
