TY  - JOUR
TI  - Türkiye Konut Piyasasında Etkinlik Analizi
AB  - Son yıllarda Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörlerin başında gelen konut sektöründeki fiyat oluşumları etkin birpiyasaya işaret ediyor mu? Bu soruya yanıt aradığımız çalışmamızda, Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) Türkiye konut piyasası içingeleneksel ve yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri kullanılarak test edilmektedir. Konut fiyat endeksi, hedonikkonut fiyat endeksi, yeni konut fiyat endeksi ve yeni olmayan konut fiyat endeksi serilerinin 2010-2018 dönemini kapsayanaylık frekanstaki değerleri, öncelikle geleneksel birim kök testleri olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (GDF) ve Kwiatkowski,Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri ile ardından ise, serilerde yapısal kırılma olması durumunda birim kökün varlığınıtest etmek amacıyla, iki yapısal kırılmalı Lee- Strazicich (LS) ve Clemente, Montañés ve Reyes (CMR) birim kök testleri ileanaliz edilmiştir. Doğal logaritması alınan serilere uygulanan testler tüm serilerde birim kökün varlığını göstermektedir. Bubulgu, Türkiye konut piyasasının zayıf formda etkin olduğunu göstermektedir.
AU  - ALP, Esra
AU  - Seven, Ünal
DO  - 10.26650/ibr.2019.48.0046
PY  - 2019
JO  - Istanbul business research
VL  - 48
IS  - 1
SN  - 2630-5488
SP  - 84
EP  - 112
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/358068
ER  -