TY  - JOUR
TI  - Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Kredi Riski Ölçümü: Türkiye Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Stres Testi Uygulaması
AB  - Bu çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe, varsayımsal senaryolar altında makroekonomik değişkenlere gelebilecek şoklarsonucunda, takipteki kredilerin, beklenen ve beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesidir. 1997 yılındaThomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından hareketle, kredi riskineetki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modeli oluşturularak, kredi risk modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte CarloSimülasyonları ve senaryo analizleri uygulanmıştır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, bağımsız değişkenlerolarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Türkiye bankacılık sektörü kredi riskimodelinde yer alan işsizlik, faiz ve para arzı değişkenleri üzerine çeşitli düzeylerde stres testi uygulandığında, makroekonomikdeğişkenlere gelen şokların takip oranı üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir.
AU  - SAYILIR, Özlem
AU  - KARAASLAN, İbrahim Çağatay
PY  - 2019
JO  - Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
VL  - 10
IS  - Ek Sayı
SN  - 1309-7423
SP  - 328
EP  - 339
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/396001
ER  -