Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler

Gunay, Suleyman; UYSAL, MEHMET

Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler

Mehmet UYSAL, (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye)

Süleyman GÜNAY (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye)

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

32 5

Yıl: 2001 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 277 - 284 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler

Öz:

Otokorelasyon giderilmesi gereken ciddi bir sorundur. Öncelikle otokorelasyonun var olup olmadığı belirlenmelidir. Ekonometrik bir modeli tahmin etmek için zaman serisi verileri kullanıldığında, birinci dereceden otoregresif hata varsayımının kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek başlangıçta zordur. Otokorelasyonun ortaya çıkartılması için ya artıkların grafikleri incelenir ya da nicel yöntemlere başvurulur. Otokorelasyonun var olup olmadığını anlamak için, $H_0:sigma = 0$ yokluk hipotezi uygun bir $H_1$ alternatif hipotezine karşı test edilir. Bunun için nicel test yöntemleri kullanılır. Ancak, otokorelasyonun testi için en çok kullanılan Durbin-Watson testinde $d_w$ test istatistiğinin kararsızlık bölgesinde bulunması durumu otokorelasyonun varlığı ya da yokluğu hakkında yeterli bilgi vermediğinden modelin parametre tahminlerine şüphe ile bakılır. Bu çalışmada, $H_0:sigma = 0$ yokluk hipotezi-nine karşı $H_1 :sigma < 0$ hipotezini test etmek için A. Karun Nemlioğlu(1990)"nun fındık, ceviz, badem ve çay talep modelleri için kullandığı verilerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelime:

Some tests for negative autocorrelation in the inconclusive area according to the Durbin-Watson criterion

Öz:

Removing the autocorrelation is a major problem. First of all autocorrelation should be determined. While applying econometric models to time series data, initially it is hard to decide whether the assumption of first order autoregressive error can be accepted, or not. To understand the presence of autocorrelation, one should either analyse the residual graphics or apply some quantitative methods. To find out the autocorrelation, the null hypothesis, $H_0:sigma = 0$ , is tested against a related alternative hypothesis by using quantitative methods. However, the most popular autocorrelation test, Durbin-Watson, can not give enough information about the autocorrelation problem when this test statistic is in inconclusive area, so the parameter estimation is not relied on. In this study, hazelnut, walnut, almond and tea data(see Nemlioglu(1990)) are used in order to test the null hypothesis $H_0:sigma = 0$ against the alternative hypothesis $H_1 :sigma < 0$

Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

Durbin, J. ve Watson, G.S. (1950). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. I., Biometrika, 37, 409-28.
Durbin, J. ve Watson, G.S. (1951). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. II., Hiometrika, 38, 159-178.
Durbin, J. ve Watson, G.S. (1971). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. III., Biometrika,58, 1-19.
Gujarati, D. (1988). Basic Econometrics, Mc Graw Hill, ISE, Singapore.
İşyar, Y. (1994). Ekonometrik Modeller, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yayın No: 92, Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Judge, G.J., Griffiths, W.E., Hill, R.C., Lütkepohl, H. ve Lee, T. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, New York, John Wiley and Sons, Second Edition.
Nemlioğiu, A.K. (1990). Görünürde İlişkisiz Regresyon Denklemleri Modeli ve Uygulaması, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul.
Uysal, M. ve Günay, S. (1999). Durbin-Watson İstatistiğinin Kararsızlık Bölgesinde Bulunması Durumunda Birinci Dereceden Otokorelasyonlar için Testler, 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999, Belek, Antalya.
White, K.J. (1978). A General Computer Program for Econometric Methods, SHAZAM, Econometrica, 46, 239-240.
White, K.J., Haun, S. ve Horsman N. G. (1987). SHAZAM, The Econometrics Computer Program, Version 6.1: User's Reference Manual. Vancouver: University of British Columbia.
White, K.J. (1993). SHAZAM, The Econometrics Computer Program,: User's Reference Manual Version 7.0. McGraw Hill, New-York.

APA	UYSAL M, Gunay S (2001). Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. , 277 - 284.
Chicago	UYSAL MEHMET,Gunay Suleyman Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. (2001): 277 - 284.
MLA	UYSAL MEHMET,Gunay Suleyman Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. , 2001, ss.277 - 284.
AMA	UYSAL M,Gunay S Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. . 2001; 277 - 284.
Vancouver	UYSAL M,Gunay S Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. . 2001; 277 - 284.
IEEE	UYSAL M,Gunay S "Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler." , ss.277 - 284, 2001.
ISNAD	UYSAL, MEHMET - Gunay, Suleyman. "Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler". (2001), 277-284.

APA	UYSAL M, Gunay S (2001). Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 2(2), 277 - 284.
Chicago	UYSAL MEHMET,Gunay Suleyman Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik 2, no.2 (2001): 277 - 284.
MLA	UYSAL MEHMET,Gunay Suleyman Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.2, no.2, 2001, ss.277 - 284.
AMA	UYSAL M,Gunay S Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik. 2001; 2(2): 277 - 284.
Vancouver	UYSAL M,Gunay S Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik. 2001; 2(2): 277 - 284.
IEEE	UYSAL M,Gunay S "Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler." Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 2, ss.277 - 284, 2001.
ISNAD	UYSAL, MEHMET - Gunay, Suleyman. "Durbin-Watson ölçütüne göre kararsızlık bölgesinde bulunan negatif otokorelasyon için bazı testler". Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik 2/2 (2001), 277-284.