TY  - JOUR
TI  - Türkiye’de Koyun Eti, Besi Yemi, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) Modeli İle Tahmin Edilmesi
AB  - Bu çalışmada, Türkiye’de koyun eti piyasası ile besi yemi piyasasıarasındaki uzun dönem oynaklık ilişkisi ve bu oynaklığın simetrikolup olmadığı 2010:01–2016:12 dönemi aylık verileri ile VAR –Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) modeli kullanılarak analiz edildi.Analiz sonuçlarına göre, yalnızca koyun eti getirisinin benzin ve dövizkuru değişkenlerinden etkilenmesine karşın, koyun eti ve besi yemipiyasasındaki uzun dönem oynaklıklar, hem kendi kısa ve uzundönem oynaklıklarından hem de çapraz piyasalardan etkilenmiştir.Enerji piyasası, koyun eti ve besi yemi piyasalarındaki uzun dönembelirsizliğini artıran bir unsur iken, buna karşılık döviz kuru piyasası,besi yemi piyasasındaki uzun dönem belirsizliğini düşürmektedir.Koyun eti ve besi yemi oynaklıkları arasındaki korelasyon düzeyinin2013 yılından itibaren düşüşe geçmesi ve büyük oynaklık sergilemesiaynı dönemde Türk Lirasının yabancı para birimine (özellikle ABDDoları ve Euro) karşı değer kaybetmesine bağlanabilir. Dolayısıylaistikrarlı bir döviz kuru piyasasına sahip olmak ekonomininbütününde olduğu gibi koyun eti piyasası ile besi yemi piyasasıarasında zaman boyutunda daha istikrarlı bir ilişkiye neden olacağıgöz ardı edilmemelidir.
AU  - ÖZDEMİR, FERDA
AU  - YAVUZ, FAHRI
AU  - urak, faruk
AU  - Bilgic, Abdulbaki
DO  - 10.18016/ksutarimdoga.vi.631256
PY  - 2020
JO  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
VL  - 23
IS  - 5
SN  - 2619-9149
SP  - 1270
EP  - 1284
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/396675
ER  -