VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 106 - 112 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21923/jesd.834105 İndeks Tarihi: 19-03-2021
VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
Öz: Yatırımcıların halka açık şirketlere ait hisse senetleri üzerinde alım/satımişlemlerini gerçekleştirdiği kurumsal piyasalara genel olarak borsa ismiverilmektedir. Ülkemizde Borsa İstanbul(BİST) adıyla faaliyet gösteren borsapiyasası günlük yaklaşık 2,5 milyar lotluk işlem hacmi ile yatırımcıların ilgisiniçekmektedir. Yatırımcıların hisse senedi seçiminde teknik analiz yöntemlerigiderek artan bir önem kazanmaktadır. Gelişen yazılım teknolojileri ve verimadenciliği teknikleri sayesinde hisse senetlerinin geçmiş verileri üzerindebaşarılı teknik analizler uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, veri madenciliğiteknikleri kullanılarak günlük fiyat değişimine göre birbirleri ile en çok hareketeden hisse senetlerine ait ilişki kurallarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Çalışma için BİST’te işlem gören 408 hisse senedine ait 2019 yılı boyunca 249işlem günü için kapanış fiyatı, gün sonu fiyat değişimi ve günlük hacim verileri eldeedilmiştir. Veriler üzerinde her bir işlem günü için K-Means yöntemi ile kümelemeyapılmış ardından elde edilen kümelere Birliktelik Kuralı yöntemlerinden Apriorialgoritması uygulanarak yıl boyunca birbirleri ile en çok hareket eden hissesenetlerine ait ilişki kuralları elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: DETERMINATION OF PRICE INTERACTIONS BETWEEN STOCKS WITH DATA MINING TECHNIQUES
Öz: Institutional markets where investors trade on stocks of publicly traded companies are generally called stock markets. The stock market, operating under the name of Borsa Istanbul (BIST) in our country, attracts the attention of investors with a daily trading volume of approximately 2.5 billion lots. Technical analysis methods are becoming increasingly important in investors' selection of stocks. Thanks to the developing software technologies and data mining techniques, successful technical analysis can be applied on the historical data of stocks. In this study, by using data mining techniques, it is aimed to reveal the relationship rules of stocks that move with each other the most according to daily price changes. For the study, closing prices, end-of-day price changes and daily volume data were obtained for 249 trading days of 408 stocks traded on BIST during the year 2019. On the data, clustering was made with K-Means method for each trading day, and then, Apriori algorithm, one of the Association Rule methods, was applied to the obtained clusters, and the relationship rules for the stocks that moved with each other the most throughout the year were obtained.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Borsa İstanbul, 2020. Pay Piyasası. Çevrimiçi (Erişim, 2 Mart 2020): https://www.borsaistanbul.com/urunler-vepiyasalar/piyasalar/pay-piyasasi
- Bozma, G., Kul, S., 2020. Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi?. Sosyoekonomi, 28(45), 315-326.
- Dener, M., Dörterler, M., Orman, A., 2009. Açık kaynak kodlu veri madenciliği programları: WEKA’da örnek uygulama. Akademik Bilisim’09 - XI. Akademik Bilisim Konferansı, Şanlıurfa, 787-796.
- Ergür, B., 2014. Borsa İstanbul (BİST) hisse fiyat değişim yönünün ilişkisel borsa ağı kullanilarak tahmin edilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye.
- Gazel, S., Akel, V., 2008. Borsa İstanbul’da sektör sınıflandırmasının kümeleme analizi ile belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 77, 147-164.
- Han, J., Kamber, M., 2006. Data Mining Concepts and Techniques, Morgan Kauffmann Publishers Inc., USA, 1-35.
- Özçakır, F.C., Çamurcu, A.Y., 2007. Birliktelik kuralı yöntemi için bir veri madenciliği yazılımı tasarımı ve uygulaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(12), 21-37.
- Özekes, S., 2003. Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 3, 65-82.
- Soni, S., 2011. Applications of ANNs in stock market prediction: A Survey. International Journal of Computer Science & Engineering Technology, 2(3), 71-83.
- Tekin, B., 2018. Ward, K-Ortalamalar ve iki adımlı kümeleme analizi yöntemleri ile finansal göstergeler temelinde hisse senedi tercihi. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 21(40), 401-436.
- Ünsal, Ö., 2011. Mesleki alan seçimlerinin makine öğrenmesi algoritması kullanılarak belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Türkiye.
- Weiss, S.M., Indurkhya, N., 1998. Predictive data mining: a practical guide. Morgan Kaufmann Publications, USA.
| APA | ünsal ö (2020). VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. , 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| Chicago | ünsal özkan VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. (2020): 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| MLA | ünsal özkan VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. , 2020, ss.106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| AMA | ünsal ö VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2020; 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| Vancouver | ünsal ö VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. . 2020; 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| IEEE | ünsal ö "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ." , ss.106 - 112, 2020. 10.21923/jesd.834105 |
| ISNAD | ünsal, özkan. "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ". (2020), 106-112. https://doi.org/10.21923/jesd.834105 |
| APA | ünsal ö (2020). VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(5), 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| Chicago | ünsal özkan VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 8, no.5 (2020): 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| MLA | ünsal özkan VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.5, 2020, ss.106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| AMA | ünsal ö VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020; 8(5): 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| Vancouver | ünsal ö VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. 2020; 8(5): 106 - 112. 10.21923/jesd.834105 |
| IEEE | ünsal ö "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ." Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8, ss.106 - 112, 2020. 10.21923/jesd.834105 |
| ISNAD | ünsal, özkan. "VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE HİSSE SENETLERİ ARASINDAKİ FİYAT ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 8/5 (2020), 106-112. https://doi.org/10.21923/jesd.834105 |
