TY  - JOUR
TI  - Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi
AB  - Hisse senetlerinin Ocak ayında diğeraylara göre daha yüksek getiri sağlaması Ocak ayı etkisiolarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacıBorsa İstanbul (BIST 100) hisse senedi getiri ve oynaklığı üzerinde Ocakayı etkisinin olup olmadığını GARCH, EGARCH ve TGARCHmodelleri ile araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada 04.01.2010-18.02.2020döneminikapsayangünlükhissesenedigetirisikapanışdeğerleri kullanılmıştır. Elde edinilen bulgulara göre, hisse senedi getirileriüzerinde Ocak ayı etkisi görülürken oynaklık üzerindeherhangi bir etki bulunamamıştır. Ayrıca kaldıraç etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan EGARCH ve TGARCHmodellerinde negatif şokların pozitif şoklara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.
AU  - Değirmenci, Nurdan
PY  - 2021
JO  - Journal of Yasar University
VL  - 16
IS  - 62
SN  - 1305-970X
SP  - 478
EP  - 491
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/428404
ER  -