TY  - JOUR
TI  - Riske Maruz Değer ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bazı Enerji Sektörü Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama
AB  - Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adıverilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılanhesaplamalardır. RMD ayrıca, olası portföy kayıplarının basit istatistiksel bir ölçüsüolarak tanımlanmaktadır. Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansalgetirilerde yaşanan oynaklığı ifade etmektedir ve Riske Maruz Değerhesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, BIST 50 ve BIST 100şirketleri içerisinde bulunan ve enerji sektöründe yer alan üç şirket için 2008-2018/05 dönemi için aylık kapanış fiyatları incelenmiş ve volatilite tahminyöntemlerinden en uygun model bulunması amaçlanmıştır. Analizde karşılaştırılandört farklı model içinden en uygun volatilite modeli GARCH(1,1) olarak eldeedilmiştir. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi Simülasyonyöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmiştir.
AU  - BİTİRGEN, Tuğba
AU  - Cemrek, Fatih
DO  - 10.19113/sdufenbed.852058
PY  - 2021
JO  - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
VL  - 25
IS  - 2
SN  - 1300-7688
SP  - 351
EP  - 364
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/441811
ER  -