TY  - JOUR
TI  - HİBRİT REGRESYON MODELLERİ İLE BİST’E ETKİ EDEN G20 ENDEKSLERİNİN BELİRLENMESİ
AB  - Yatırımcılar için borsa endekslerinin yönelim tahmini endeksin etkilendiği çok fazla değişken olmasından dolayı zor olduğukadar ihtiyaç duyulan bir konudur. Küresel olaylar, politika yapıcıların davranışları, ekonomik faktörler ile özellikle sondönemde görülen salgın hastalıklar endekslerin fazlasıyla değişkenlik göstermesine sebep olmuştur. Bu çalışmada parametrikolmayan regresyon modelleri ve hibrit yaklaşımları kullanarak BİST 100 endeksine etki eden G20 endeksleri incelenmiştir.Veri setinde 2010/01/01 ve 2019/12/31 tarihleri arasında endeks günlerinin açık olduğu ortak günler dikkate alınarak 2432günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler Bovespa, İtaly40, KOSPI, Nikkei 225, BMVIIPC ve Shanghaiendeksleri seçilmiştir. Çalışmada veri madenciliği uygulamaları Knime programı yardımıyla 30 bölütleme için en yüksekR2=0,9918 için en düşük MAE=0,0650, MSE=0,0082 ve RMSE=0,0903 değerleri bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göreBovespa, İtaly40, KOSPI, Nikkei 225 ve BMVIIPC endekslerinin BİST-100 endeksini pozitif yönlü olarak etkilediği, Shanghaiendeksinin ise negatif yönlü etkilediği belirlenmiştir.
AU  - sel, ahmet
DO  - 10.21076/vizyoner.832375
PY  - 2021
JO  - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
VL  - 12
IS  - 31
SN  - 1308-9552
SP  - 870
EP  - 884
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/445072
ER  -