TY  - JOUR
TI  - BİST 100 getiri zaman serisinin kaotik analizi ve ANFIS ile kısa dönemli öngörülebilirliği
AB  - Borsa İstanbul’da işlem gören, halka açıklık oranı, işlem hacmi ve piyasa değeri gibi kriterler yönünden en yüksek 100 pay senedinin başarısının değerlendirilmesinde BİST 100 endeksi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, BİST 100 getirilerinin kaotik yapıya sahip olup olmadığının ve kısa dönemli öngörülebilirliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, 02.01.2008 ile 02.01.2018 tarihleri arasındaki günlük BİST 100 fiyat endeksi verileri kullanılarak BİST 100 getirileri elde edilmiştir. En uygun gecikme zamanı ve gömülü boyut kullanılarak, kaos analizi için gerekli olan faz uzayı yeniden oluşturulmuştur. Ardından, bu getiri serisi için elde edilen yeni faz uzayında kaotik çekerin korelasyon boyutu hesaplanmıştır. Çalışılan BİST 100 yapısının doğrusal olup olmadığını tespit edilmesinde BDS (Brock, Dechert ve Scheinkman) testinden yararlanılmıştır. Bununla beraber, serinin uzun dönemli hafızaya sahip olup olmadığı, dönüştürülmüş genişlik yöntemi ile Hurst üsteli katsayısı belirlenmiştir. Getiri serisinin pozitif Lyapunov üsteline bakılarak, bu serinin kaotik davranış gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Kaos analizinin ardından, BİST 100 endeksi YSA ve ANFIS modeli ile tahmin edilmiştir. En düşük hata değerine sahip modelin çıktıları getiri serisine dönüştürülerek BİST 100 getirilerinin tahmini değerleri elde edilmiştir.
AU  - çağıl, gültekin
AU  - Molla, Büşra
AU  - Uyaroglu, Yılmaz
DO  - 10.17341/gazimmfd.656448
PY  - 2021
JO  - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
VL  - 36
IS  - 2
SN  - 1300-1884
SP  - 577
EP  - 592
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/494489
ER  -