Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma
Yıl: 2022 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 72 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2022.1367 İndeks Tarihi: 26-06-2022
Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma
Öz: Amaç – Bu çalışmanın amacı, asimetrik bilgi sorununun Türkiye bankacılık sektörü kredi piyasasına
etkisinin araştırılarak kredi tayınlamasının Türkiye’de bankacılık sektöründe geçerliliğinin test
edilmesidir. Bu amaç ile BİST BANKA(XBANK) endeksinde yer alan bankaların 2001-2019 yıllarına ait
toplam kredilerin toplam aktiflere oranı ve takipteki kredilerin toplam kredilere oranı değişkenleri
kullanılmıştır.
Yöntem – BİST BANKA(XBANK) endeksinde yer alan bankaların 2001-2019 yıllarına ait toplam kredilerin
toplam aktiflere oranı ve takipteki kredilerin toplam kredilere oranı değişkenleri kullanılmış ve bu
değişkenler arasındaki ilişki ikinci nesil Dumitrescu and Hurlin Panel Nedensellik Testi ile analiz
edilmiştir.
Bulgular – Dumitrescu and Hurlin Panel Nedensellik Testi analizi sonucunda, incelenen dönem
aralığında BİST BANKA (XBANK) endeksinde sıralanan bankalarca kredi tayınlamasına gidilmediği tespit
edilmiştir.
Tartışma – Ulaşılan bulgular neticesinde kredi tayınlamasının geçerli olmadığı tespitine varılarak
asimetrik bilginin azaltılmasında gerçekleştirilen düzenlemeler, etkin risk yönetimi, kamusal
düzenlemeler, iyi ve kötü müşterilerin tespitine yönelik sıkı uygulamalar ve kredi piyasası düzenlemeleri
vb. faaliyetlerin önemli etkisi olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: The Effect of the Credit Market the Banking Sector in Turkey the Problem of Asymmetric Information: A Research With Dumitrescu and Hurlin Panel Causality Test
Öz: Purpose – The aim of this study was to investigate the effect of asymmetric information problem loans in
the banking sector of Turkey it is to test the validity of the credit rationing in the banking sector in Turkey.
For this purpose, the variables of the ratio of total loans to total assets for the years 2001-2019 and the ratio
of non-performing loans to total loans of banks included in the BIST BANK (XBANK) index were used.
Design/Methodology/Approach – The variables of the ratio of total loans to total assets and the ratio of
non-performing loans to total loans for the years 2001-2019 of banks included in the BIST BANK (XBANK)
index were used and the relationship between these variables was analyzed with the second generation
Dumitrescu and Hurlin Panel Causality Test.
Findings – As a result of the Dumitrescu and Hurlin Panel Causality Test analysis, it was determined that
the banks listed in the BIST BANK (XBANK) index were not credit rationing for the period examined.
Discussion – As a result of the findings, it is determined that credit rationing is not valid and the
regulations implemented in reducing asymmetric information, effective risk management, public
regulations, strict practices for detecting good and bad customers, and credit market regulations. It can be
said that the activities have a significant impact.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality, uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3): 488-500.
- Alós-Ferrer, C. & Prat, J. (2012). Job market signaling and employer learning. Journal of Economic Theory, 147(5): 1787–1817.
- Alp, S. & Karakaş, A. (2008). Asimetrik bilgi teorisi karşısında Hayek’in ekonomik yaklaşımları: Karşılaştırmalı bir analiz. Liberal Düşünce Dergisi, (52), 215-230.
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), http://www.bddk.org.tr/ (26.11.2020).
- Bekmez, S. & Çalış, F. (2011). Oyun teorisi çerçevesinde Türk bankacılık sistemi ve asimetrik bilgi problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 16(2), 79-96.
- Can, İ. (2018). Asimetrik bilginin Türk bankacılık sektörü kredi piyasasına etkileri üzerine bir uygulama. International Journal of Academic Value Studies, 4(19), 351-362.
- Cengiz, V. (2010). Finansal piyasalarda bilgi problemlerinin çözümünde bankaların rolü. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 151-162.
- Çoban, O. (2005). Bilgi asimetrisi kaynaklı piyasa başarısızlığının giderilmesinde kamunun rolü. Amme İdaresi Dergisi, 38 (2), 135-151.
- Erdoğan, M. (2008). Bankacılık sektöründe asimetrik bilgi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20), 1-20.
- Ercoşkun, S. (2017). Bir piyasa başarısızlığı nedeni olarak asimetrik bilgi problemi. Proceedings Book of 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD), April 20-23, 443-448.
- Devos, J., Landeghem, H. V. & Deschoolmeester, D. (2011). The theory of the lemon markets in IS research. Integrated series in Information Systems, 28, 213-229.
- Güngör, M., Tözer, A. & Evren, G. (2014). Bilgi toplumunda enformasyon asimetrisi kavramı ve düzenleyici kurumların rolü, Türkiye incelemesi. http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/2.pdf (06.11.2018).
- Jaffee, D. M. & Russell, T. (1976). Imperfect information, uncertainty, and credit rationing, The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 651-666.
- Karadağ, M. M. & Selimler, H. (2014). Kredi değerlendirme sürecinde asimetrik bilgiyi azaltmayayönelik uygulamalar, tespit ve öneriler. Maliye Finans Yazıları, 28(101), 91-131.
- Kılıç, Y., Buğan, M. F. & Özbezek, B. D. (2016). Asimetrik bilgi ve sinyal teorisi: temettü ve kazanç ilişkisinde panel nedensellik yaklaşımı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(4), 1132- 1145.
- Kimutai, C. J. ve Ambrose, J. (2013). Factors influencing credit rationing by commercial banks in Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 3(20), 244-252.
- Kirabaeva, K. (2011). Adverse selection and financial crises. Bank Of Canada Review, Winter 2010–2011, 11-19.
- Koç, Ş. A. (2009). George Akerlof, Michael Spence ve Joseph Stiglitz’in asimetrik bilgi üzerine katkıları. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 113-124.
- Köksel, B. & Yöntem, T. (2014). Türk bankacılık sektöründe kredi tayınlaması: 2002-2013 dönemiüzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(43), 107-131.
- Kutlar, A. & Sarıkaya, M. (2003). Asimetrik enformasyon ve marjinal maliyet fiyatlama modeli çerçevesinde Türkiye’de kredi tayınlaması ve faiz oranlarının tahmini. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 1- 17.
- Mishkin, F.S. (1990). Asymmetric information and financial crises: A historical perspective. The National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No.3400, 1-38.
- Aras, G. & Müslümov, A. (2004). Kredi piyasalarında asimetrik bilgi ve bankacılık sistemi üzerindeki etkileri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 19(222), 55-65.
- Okuyan, H.A. (2009). Asimetrik bilginin Türk bankacılık sektörü ve kredi piyasaları üzerinde etkisi. Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, 1-12.
- Rothschild, M. & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information. The Quarterly Journal of Economics, 90(4), 629-649.
- Sarıkaya, M. (2002). Asimetrik bilgi çerçevesinde müzayedeler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 99- 110.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
- Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect ınformation. The American Economic Review, 71(3), 393-410.
- Şahin, İ. (2012). Türk bankacılık sisteminde asimetrik bilgi sorununun giderilmesine yönelik müşterinintanınmasını sağlayıcı ortak veritabanı uygulamaları. Akademik Bakış Dergisi, (33), 1-18.
- Şen, A. (2006). Asimetrik bilgi-finansal kriz ilişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14).
- Şimşek, S. & Karakaş, A. (2007). Asimetrik bilgi- iktidar ve kurumsal düzenleme üzerine. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(4-5), 21-27.
- Tanınmış Yücememiş, B. & Sözer, İ. (2011). Bankalarda takipteki krediler: Türk bankacılık sektöründetakipteki kredilerin tahminine yönelik bir model uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 43-56.
- Yiğitbaş, Ş. B. (2015). Banka kredilerinde ters seçim ve ahlaki tehlike etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(1), 15-23.
- https://www.theglobaleconomy.com/Turkey/Nonperforming_loans/ (11.11.2020).
| APA | TİMUR E, GÜNAY B (2022). Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. , 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| Chicago | TİMUR Ersin,GÜNAY BURHAN Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. (2022): 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| MLA | TİMUR Ersin,GÜNAY BURHAN Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. , 2022, ss.72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| AMA | TİMUR E,GÜNAY B Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. . 2022; 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| Vancouver | TİMUR E,GÜNAY B Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. . 2022; 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| IEEE | TİMUR E,GÜNAY B "Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma." , ss.72 - 84, 2022. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| ISNAD | TİMUR, Ersin - GÜNAY, BURHAN. "Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma". (2022), 72-84. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1367 |
| APA | TİMUR E, GÜNAY B (2022). Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(1), 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| Chicago | TİMUR Ersin,GÜNAY BURHAN Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no.1 (2022): 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| MLA | TİMUR Ersin,GÜNAY BURHAN Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, 2022, ss.72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| AMA | TİMUR E,GÜNAY B Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2022; 14(1): 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| Vancouver | TİMUR E,GÜNAY B Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2022; 14(1): 72 - 84. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| IEEE | TİMUR E,GÜNAY B "Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma." İşletme Araştırmaları Dergisi, 14, ss.72 - 84, 2022. 10.20491/isarder.2022.1367 |
| ISNAD | TİMUR, Ersin - GÜNAY, BURHAN. "Asimetrik Bilgi Sorununun Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Piyasasına Etkisi: Dumitrescu And Hurlin Panel Nedensellik Testi İle Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi 14/1 (2022), 72-84. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1367 |
