TY  - JOUR
TI  - ARCH modelleri ve Türkiye’ye ait otomobil üretimi verilerinin farklı varyanslığının incelenmesi
AB  - Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.
AU  - AKTAŞ, Cengiz
AU  - AKKURT, Hülya
PY  - 2006
JO  - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
VL  - 0
IS  - 16
SN  - 2587-005X
SP  - 87
EP  - 106
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/73799
ER  -