Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi

Barışık, Salih; Cevik, Emrah Ismail

Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi

Salih BARIŞIK, (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Zonguldak, Türkiye)

Emrah İsmail ÇEVİK (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Zonguldak, Türkiye)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

0 0

Yıl: 2008 Cilt: 0 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 109 - 134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi

Öz:

Tüm dünya ekonomilerinin olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de en temel sorunlarından birisi işsizliktir. Türkiye’de işsizlik oranları 1950 yılından itibaren sürekli artan, 1979, 2001 gibi tarihlerde sıçrama yapan ve sıçrama sonrası azalma eğilimi göstermeyen bir özelliğe sahiptir. 2002 yılından itibaren enflasyon ve büyümede iyileşmeler sağlanmasına rağmen işsizliğin eski seviyelerine geri dönmemesi işsizlikte histeri etkisinin varlığına dikkat çekmektedir.1923-2006 dönemi yıllık işsizlik verilerini kapsayan bu çalışma farklı bir yaklaşımla yapısal kırılma testleri ile histeri etkisini analiz etmektedir. Analizde kullanılan kırılma testleri 1968 yılında kırılma olduğunu tespit etmiştir. Birim kök testleri ve yarı parametrik güçlü hafıza modelleri histeri etkisinin varlığını ispatlamıştır. Bu nedenle işsizlik ile mücadelede histeri etkisinin de dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelime: histerezis işsizlik yapısal kırılma testleri dünya ekonomisi Türkiye

Analysis of Unemployment Hysteresis in Turkey Using Structural Breaks Tests: The Period of 1923-2006

Öz:

One of the most basic problems of the Turkish economy, like all the word economies is unemployment. Unemployment in Turkey has been continuously increased since 1950, then sudden jumps in unemployment has been witnessed in some years like 1979 and 2001. But, it has not showed any tendency of decline after these jumps. The fact that unemployment has not gone back to initial levels in despite of improvements in inflation and growth points out the existence of hysteresis effect in unemployment.This study analyzes the hysteresis effect using structural breaks test fort he period of 1923-2006. The tests show that there is a structural break in 1968. Also, unit root test and, semi-parametric long memory models indicate the existence of hysteresis effect. Therefore, we argue that hysteresis effect should be taken into accounted in combating unemployment.

Anahtar Kelime: Turkey hysteresis unemployment structural breaks tests world economy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

AGIAKOGLU, C., P. Newbold and M. Wohar (1993), “Bias in an Estimator of The Fractional Difference Parameter”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 14, pp. 235-246.
BAI, J., Pierre Perron (1998), “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, Vol. 66, pp. 47–78.
BAI, J., and Perron Pierre (2003), “Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 18, pp. 1–22.
BARIŞIK, S. ve Emrah İsmail Çevik (2007), “Türkiye’de İşsizlikte Histeri Etkisinin Parçalı Durağanlık Testi İle Analizi”, 8.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2007, Malatya.
BARKOULAS, J. T. and F. Christopher Baum (1997), “Long Memory and Forecasting in Euroyen Deposit Rates”, http://fmwww.bc. edu/ec-p/WP361.pdf, Erişim Tarihi: 04.05.2007.
BLANCHARD, O.J. (1991), “Wage Bargaining and Unemployment Persistence”, Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 23, No:3, pp. 277-292.
BULUTAY, T. (1995) ‘‘Employment, Unemployment And Wages in Turkey”, Ankara: ILO Publications.
CAMERO, M, Carrion-i-Silvestre Josep Luis and Tamarit Cecilio (2005), “Unemployment Dynamic and NAIRU Estimates for
CEECs: A Univariate Approach”, http://www.ub.edu/ere/ documents/papers/131.pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2007.
CHANG, T., Kuei-Chiu Lee, Chien-Chung Neih and Ching- Chun Wei (2005), “An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF Approach”, Applied Economics Letters, Vol. 12, pp.881-886.
CHOI, K. and Eric Zivot (2007), “Long Memory and Structural Changes in The Forward Discount: An Emprical Investigation”, Journal Of International Money And Finance, Vol. 26, pp. 342-363.
COBHAM, D. and Steve Williams (1998), “Hysteresis, the Phillips Curve and the Cost of Monetary Union”, Applied Economics Letters, Vol. 5, pp. 477-480.
CRATO, N. ve Philip Rothman (1996), “Measuring Hysteresis in Unemployment Rates with Long Memory Models”, Http://Core.Ecu.Edu/Econ/Rothmanp/Urlm01.Pdf, Erişim Tarihi: 10.01.2007
CROSS, R. (1990), “Unemployment, Hysteresis and the Natural Rate Hypothesis”, Reviewed: J. Luis Guasch, Journal of Economic Literature, Vol. 28, No:1, pp.107-108.
DICKEY, D. A. and W.A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, pp. 427-431.
DICKEY, D. D and W. A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, Vol. 49, No:4, pp. 1057-1072.
DIEBOLD, F. X. and G. D. Rudebusch (1989), “Long Memory and Persistence in Aggregate Output”, Journal of Monetary Economics, Vol. 24, pp. 189-209.
DORNBUSCH, R. and Stanley Fisher (1994), Macro Economics, Sixth Edition, Mc Graw Hill.
GEWEKE, J. and S. Porter-Hudak (1983), “The Estimation and Application of Long Memory Time Series Modals”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 4, pp. 221-238.
GIL-ALANA, L. (2001), “The Persistence of Unemployment in the USA and Europe in Terms of Fractionally ARIMA Models”, International Review of Applied Economics, Vol. 16, No:4, pp. 465- 477.
GIL-ALANA, L. (2002), “Modeling The Persistence of Unemployment in Canada”, International Review of Applied Economics, Vol.16, No: 4, pp. 465-477.
GRANGER, C.W.J. and R. Joyeux (1980), “An Introduction to Long Memory Time Series Models and Fractional Differencing”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 1, pp. 15-39.
GREN, F. (2002), “Unemployment Hysteresis and The Worker Discipline Effect”, European Journal of Political Economy, Vol. 8, Issue: 4, pp. 543-556.
GUSTAVSSON, M. and Par Österholm (2006), “Hysteresis and non-Linearities in Unemployment Rates”, Applied Economics Letters, Vol. 13, pp. 545-548.
HARVICH, C., R. Deo, and J. Brodsky (1998), “The Mean Squared Error of Geweke and Porter-Hudak’s Estimator of The Long Memory Parameter of a Long Memory Time Series”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 16, pp. 17-41.
HOSKING, J.R.M. (1981), “Fractional Differencing”, Biometrika, Vol. 68, pp. 165-76.
JONES, D.R. and D.N. Manning (1992), “Long Term Unemployment, Hysteresis and the Unemployment-Vacancy Relationship: A Regional Analysis”, Regional Studies, Vol. 26, No: 1, pp. 17-29.
KİM, C. S. and P. C. B. Phillips (2000), “Modified Log Periodogram Regression”, Working Paper, Yale University.
KOUSTAS, Z. and William Veloce (1996), “Unemployment Hysteresis in Canada: An Approach Based on Long-Memory Time Series Models”, “Applied Economics, Vol. 28, pp. 823-831.
KUTLAR, A. ve Tuba Turgut (2006), “Türkiye’deki Başlıca Ekonomi Serilerinin Arfıma Modelleri ile Tahmini ve Öngörülebilirliği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 120-149.
KÜÇÜKKALE, Y. (2001), “Doğal İşsizlik Oranındaki Keynesyen İsteri Üzerine Klasik Bir İnceleme: Kalman Filtre Tahmin Tekniği ile Türkiye Örneği 1950-1995”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Adana.
KWIATKOWSKI, D., P.C.B. Phillips, P. Schmidt and Y. Shin (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root”, Journal of Econometrics, Vol. 54, pp.159-178.
LEDESMA, Miguel A Leon (2002), “Unemployment Hysteresis in the US States and The EU. A Panel Approach”, Bulletin of Economic Research, Vol. 54, Issue: 2, pp. 95-103.
LIU, J., S. Wu and J.V. Zidek (1997), “On Segmented Multivariate Regressions”, Statistica Sinica, Vol. 7, pp. 497-525.
MIKHAIL, O., C.J. Eberdin and J. Handa (2006), “Estimating Persistence in Canadian Unemployment: Evidence From A Bayesian
ARFIMA”, Applied Economics, Vol. 38, pp. 1809-1819.
ÖZDEMIR, Z. A. (2004), “Mean Reversion in Real Exchange Rate: Empirical Evidence From Turkey, 1980-1999”, Metu Studies in Development, Vol. 31, pp. 243-265.
PAYA, M. Merih (2002), Para Teorisi Ve Para Politikası, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
PAZARLIOGLU, M. Vedat ve Emrah İsmail Çevik (2005), “Ratchet Model Uygulaması: Türkiye Örneği”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul.
PERRON, P. (1989), “Ther Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Econometrica, Vol. 57, No: 6, pp. 1631- 1401.
PERRON, P. (1990), “Testing for A Unit Root in A Time Series With A Changing Mean”, Journal of Business Economics and Statistics, Vol. 8, pp.153-162.
PHILLIPS, P. C.B. (1999a), “Discrete Fourier Transforms Of Fractional Processes”, Unpublished Working Paper No. 1243, Cowles Foundation For Research in Economics, Yale University, http://Cowles.Econ.Yale.Edu/P/Cd/D12a/D1243.pdf. Erişim Tarihi: 10/12/2006.
PHILLIPS, P. C.B. (1999b), “Unit Root Log Periodogram Regression”, Unpublished Working Paper No. 1244, Cowles Foundation For Research in Economics, Yale University, http://Cowles.Econ.Yale.Edu/P/Cd/D12a/D1244.pdf, Erişim Tarihi: 10/12/2006.
PHİLLİPS, P. C. and P. Perron, P (1988), “Testing for A Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, Vol. 75, pp. 335-46.
ROBINSON, P.M. (1990), “Time Series with Strong Dependence”, Advances in Econometrics, 6th World Congress, Cambridge University Press, Cambridge.
ROBINSON, P.M. (1995a), “Log-Periodogram Regression of Time Series With Long Range Dependence”, Annals of Statistics, Vol. 23, pp. 1048-1072.
ROBINSON, P.M. (1995b), “Gaussian Semiparametric Estimation of Long Range Dependence”, Annals of Statistics, Vol. 23, pp. 1630- 1661.
ROED, K. (1999), “A Note on The Macroeconomic Modeling of Unemployment Hysteresis”, Applied Economics Letters, Vol. 6, pp. 255-258.
SMYTH, D. J. and Joshy Z. Easaw (2001), “Unemployment Hysteresis and the NAIRU: A Ratchet Model”, Applied Economics Letters, Vol. 8, pp. 359-362.
STANLEY, T.D. (2002), “When All are Nairu: Hysteresis and Behavioral Inertia”, Applied Economics Letters, Vol. 9, pp. 753-757.
STOCHHAMMER, E. (2004), “Explaining European Unemployment: Testing the NAIRU Hypothesis and a Keynesian Approach”, International Review of Applied Economics, Vol. 18, No:1, pp. 3-23.
TCMB, (2007), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, www.tcmb.gov.tr.
VELASCO, C. (1999), “Non-Stationary Log-Periodogram Regression”, Journal of Econometrics, Vol. 91, pp. 325-371.
YAO, Y.C. (1988), “Estimating the Number of Change-Points via Schwarz’ Criterion”, Statistics and Probability Letters, Vol. 6, pp. 181-189.
ZIVOT, Eric and W. K. Donald Andrews (1992), “Further Evidence On The Great Crash, The Oil-Price Shock, And The Unit-Root Hypothesis”, Journal Of Business & Economic Statistics, Vol: 10, No:3, pp. 251-270.

APA	Barışık S, Cevik E (2008). Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. , 109 - 134.
Chicago	Barışık Salih,Cevik Emrah Ismail Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. (2008): 109 - 134.
MLA	Barışık Salih,Cevik Emrah Ismail Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. , 2008, ss.109 - 134.
AMA	Barışık S,Cevik E Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. . 2008; 109 - 134.
Vancouver	Barışık S,Cevik E Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. . 2008; 109 - 134.
IEEE	Barışık S,Cevik E "Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi." , ss.109 - 134, 2008.
ISNAD	Barışık, Salih - Cevik, Emrah Ismail. "Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi". (2008), 109-134.

APA	Barışık S, Cevik E (2008). Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(14), 109 - 134.
Chicago	Barışık Salih,Cevik Emrah Ismail Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0, no.14 (2008): 109 - 134.
MLA	Barışık Salih,Cevik Emrah Ismail Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.14, 2008, ss.109 - 134.
AMA	Barışık S,Cevik E Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 0(14): 109 - 134.
Vancouver	Barışık S,Cevik E Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008; 0(14): 109 - 134.
IEEE	Barışık S,Cevik E "Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi." Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0, ss.109 - 134, 2008.
ISNAD	Barışık, Salih - Cevik, Emrah Ismail. "Yapısal Kırılma Testleri ile Türkiye'de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2008), 109-134.