TY  - JOUR
TI  - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri ile Modellenmesi
AB  - Bu çalışmada, ARCH ailesi modelleri kullanarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) oynaklığın (değişkenliğin) modellenmesinde kullanılabilecek en uygun metod araştırılmıştır. İMKB-Bileşik 100 Endeksinin 1987-2008 dönemini kapsayan ve günlük kapanış değerlerinden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada, İMKB-100 Bileşik Endeksi volatilitesinin arch etkisi taşıdığı ve değişkenliğin tahmin edilmesinde kullanılacak en uygun modelin GARCH (1,1) olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, kriz zamanlarında ve belirsizlik dönemlerinde İMKB-100 Endeksi getirişindeki değişkenliğin arttığı ve bu dönemlerde volatilite kümelenmelerinin gözlemlendiği sonucu elde edilmiştir.
AU  - ATAKAN, Tulin
PY  - 2009
JO  - Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
VL  - 20
IS  - 62
SN  - 1302-4221
SP  - 48
EP  - 61
DB  - TRDizin
UR  - http://search/yayin/detay/90782
ER  -