LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 694 - 711 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-07-2023
LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Öz: Bu çalışmanınamacı Borsa İstanbul‘a kayıtlı bankaların likidite risklerinin performanslarına olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda, hisse senetleri borsada işlem gören 10 bankanın 2012-2020 yılları arasındaki verilerinden toplam 90 firma-yılı gözlemi elde edilmiş vepanel veri analizi yapılmıştır. Banka performans göstergeleri olan varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı ve net faiz marjının bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada likidite riski, kredi riski, sermaye yeterlilik oranı ve büyüklük bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre likidite riski ve net faiz marjı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, likidite riski ile varlıkkârlılık oranıve öz sermaye kârlılık oranıarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Ayrıca sermaye yeterlilik oranı ile banka performans göstergeleri (varlıkkârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, net faiz marjı) arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: EFFECT OF LIQUIDITY RISK ON BANK PERFORMANCE: AN INVESTIGATION ON BANKS OPERATING ON BORSA ISTANBUL
Öz: The aim of the study is to examine the effect of liquidity risks on the performance of banks operating in Borsa Istanbul. In this context, a total of 90 firm-year observations were obtained from the data of 10 banks whose stocks were traded between 2012 and 2020, and panel data analysis was performed. In the study, in which the return on assets ratio, return on equity ratio and net interest margin, which are bank performance indicators, are used as dependent variables, liquidity risk, credit risk, capital adequacy ratio and size are used as independent variables. According to the findings, it was concluded that there is a negative and statistically significant relationship between liquidity risk and net interest margin. On the other hand, no statistically significant relationships were found between liquidity risk, return on assets and return on equity. In addition, negative and significant relationships were found between capital adequacy ratio and bank performance indicators (return on assets, return on equity, net interest margin).
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2022). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in mena region. Global Business Review, 23(3), 561-583.
- Akan, N. B. (2008). Likidite riski ölçümü. Bankacılar Dergisi, 66-81.
- Akkaya, M., & Azimli, T. (2018). Türk bankacılık sektöründe likidite riski yönetimi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 55(1), 35-57.
- Al-Ardah, M., & Al-Okdeh, S.K. (2022). The effect of liquidity risk on the performance of banks: evidence from Jordan. Accounting, 8(1), 217-226.
- Arif, A., & Anees, A. N. (2012). Liquidity risk and performance of banking system. Journal of Financial Regulation Compliance. 20(2), 182-195.
- Ayaydın, H., & Karaaslan, İ. (2014). Likidite riski yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 11(5), 237- 256.
- Baltagi, B. H. (2005). A companion to econometric analysis of panel data. Third Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Chowdhury, Md.M., & Zaman, S. (2018). Effect of liquidity risk on performance of islamic banks in bangladesh. IOSR Journal of Economics and Finance, 9(4), 1-9.
- Çelik, S., & Atarım, Y.D. (2012). Likidite riski yönetimi: panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-17.
- Gülhan, O. Bankacılıkta likidite riski ve likidite düzenlemeleri Türk bankacılık sektörü üzerine uygulamalar. Başkent Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi. Ankara, 2018.
- Hakimi, A., & Zaghdoudi, K. (2017). Liquidity risk and bank performance: an empirical test for tunisian banks. Business and Economic Research, 7(1), 46-57.
- Hsiao, C. (2007). Panel data analysis—advantages and challenges. Test, 16(1), 1–22.
- Işık, Ö., & Belke, M. (2017). Likidite riskinin belirleyicileri: Borsa İstanbul‘a kote mevduat bankalarından kanıtlar. Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113- 126.
- Kavcıoğlu, Ş. (2011). Ticari bankacılıkta kredi riskinin ve kredi riski ölçüm modellerinin değerlendirilmesi. The Journal of Financial Researches and Studies, 3(5), 11-19.
- Maaka, Z.A. The relationship between liquidity risk and financial performance of commercial banks in Kenya. Nairobi Universitesi Yüksek Lisans Tezi, Kenya, 2013.
- Muriithi, J.G., & Waweru, K. M. (2017). Liquidity risk and financial performance of commercial banks in Kenya. International Journal of Economics and Finance, 9(3), 256-265.
- Öztürk, C. & İbiş, C. (2022). Likidite riski yönetiminde vadesiz ve vadeli mevduatların davranışsal modellenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(1), 1- 26.
- Öztürkçü Akçay, A. (2020). Auditor selection, corporate governance and customer firm characteristics: a study on Borsa Istanbul (BIST). International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 5(2), 432-450.
- Rahman, N.A.A. & Saeed, M.H. (2015). An empirical analysis of liquidity risk and performance in Malaysia banks. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 9(28), 80-84.
- Reis, Ş.G., Kılıç, Y. & Buğan, M.F. (2016). Banka kârlılığı etkileyen faktörler: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72(1), 21-36.
- Sümer, G. (2016). Türk bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi ve AB bankacılık sektörü ile karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 485-508.
- Şenol, Z., Öncül, M. & Alıcı, M.S. (2019). Bankalara özgü finansal risklerin banka kârlılığına etkisi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 7(2), 101-109.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2020). Panel Veri Ekonometrisi. 5.Baskı, Beta, İstanbul.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2021). Panel Veri Ekonometrisi. 6.Baskı, Beta, İstanbul.
- Zengin, S., & Yüksel, S. (2016). Likidite riskini etkileyen faktörler: türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2), 77- 95.
APA | Sevimli Örgün G (2023). LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 694 - 711. |
Chicago | Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2023): 694 - 711. |
MLA | Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2023, ss.694 - 711. |
AMA | Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2023; 694 - 711. |
Vancouver | Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2023; 694 - 711. |
IEEE | Sevimli Örgün G "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.694 - 711, 2023. |
ISNAD | Sevimli Örgün, Gamze. "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2023), 694-711. |
APA | Sevimli Örgün G (2023). LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 694 - 711. |
Chicago | Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.32 (2023): 694 - 711. |
MLA | Sevimli Örgün Gamze LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.32, 2023, ss.694 - 711. |
AMA | Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 694 - 711. |
Vancouver | Sevimli Örgün G LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (32): 694 - 711. |
IEEE | Sevimli Örgün G "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME." Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.694 - 711, 2023. |
ISNAD | Sevimli Örgün, Gamze. "LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME". Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (2023), 694-711. |