BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Mustafa TORUN, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)
Figen KILIÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
24 6
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 18 - 40 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.11611/yead.386270 İndeks Tarihi: 23-06-2020

BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon ile bireysel (tüketici) krediler ele alınarak, enflasyon ile konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmada 2004:11–2015:03 dönemine ait aylık veriler kullanılarak toplam bireysel krediler, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartlarının enflasyon üzerindeki etkisi eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, bütün değişkenler seviyede durağan çıktığından Johansen eşbütünleşme testinin yapılmasına gerek kalmamıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, bireysel kredi kartları ile enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik, enflasyondan taşıt kredisine, taşıt kredisinden bireysel kredi kartlarına, konut kredisinden bireysel kredi kartlarına ve taşıt kredisine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

THE IMPACT OF PERSONAL LOANS ON INFLATION: THE CASE OF TURKEY

Öz:
This study discusses inflation and personal (consumer) loans in Turkey and it also investigates the relationship between inflation and sub-components of personal loans namely residential loans, consumer loans, vehicle loans, individual credit cards. Using the monthly data for the study 2004:11-2015:03, the effects of total personal loans, residential loans, consumer loans, vehicle loans and individual credit cards on inflation have been analyzed by cointegration and Granger causality tests. According to the results of the analysis, it is not necessary to perform the Johansen cointegration test since all the variables are static in level. According to the results of the Granger causality test, a one-way causality relationship from inflation to vehicle loan, from vehicle loan to individual credit cards, from residential loan to individual credit cards has been determined, while a bi-directional causality between individual credit cards and inflation has been observed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akçacı, T. ve Yöntem, T. (2011) “Tüketici Kredisi Çeşitlerinin Enflasyona Etkisi: (2005-2010)”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(558): 61-69.
  • Akpolat, A. G. ve Altıntaş N. (2013) “Enerji Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1961-2010 Dönemi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2): 115-127.
  • Alper, C. E., Berument, M. H. ve Malatyalı, N. K. (2001) “The Effect of the Disinflation Program on the Structure of the Turkish Banking Sector”, Russian and East European Finance and Trade, 37(6): 81–95.
  • Arsѐne, M. F. ve Guy-Paulin, D. D. (2013)“An Econometric Analysis of the Nexus between Credit to the Private Sector, Inflation and Economic Growth: Case of Cameroon 1965–2010”, Global Journal of Management and Business Research, 13(7): 41-53.
  • Arslan, İ. ve Yapraklı S. (2008) “Banka Kredileri Ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 7: 88-103.
  • Asongu, S. A. (2012) “Financial determinants of consumer price inflation. What do dynamics in money, credit, efficiency and size tell us?”, AGDI Working Paper, WP/12/019: 1-25.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2015) “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten”, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, (19.05.2015).
  • Bikker, J.A. (2004) “Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market”, Edward Elgar Publishing Limited.
  • Bilgin, M. H. ve Kartal F. (2009) “Türkiye’de Enflasyon ve Bankacılık Sektörü Kredileri: 2002-2008 Dönemi Üzerine İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, 85: 65-78.
  • Çiçek, H., Gözegir S. ve Çevik E. (2010) “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009)”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 141-156.
  • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979) “Distrubition of the Estimators for Autoregressive Time Series With a UnitRoot”, Journal of American Statistical Association, 74(366): 427-431.
  • Dikmen, N. (2012)“Ekonometri Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 2. Baskı, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Bursa.
  • Enders, W. (2004) “Applied Econometric Time Series”, John Wiley and Sons Ltd. England.
  • Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55: 251–276.
  • Eslamloueyan, K. ve Darvishi, A.(2007) “Credit Expansion and Inflation in Iran: An Unrestricted Error Correction Model”, Iranian Economic Review, 12(19): 105-126.
  • Gambetti, L ve Musso, A. (2012) “Loan Supply Shocks and The Business Cycle”, European Central Bank, Working Paper Series, 1469: 1-57.
  • Geanakoplos, J. ve Dubey, P.(2009) “Credit Cards and Inflation”, Cowles Foundation for Research In Economics Yale University, Cowles Foundation Discussion Paper No. 1709: 1-50.
  • Granger, C. W. J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, 37(3): 424-438.
  • Groen, J.J.J. (2001) “Corporate Credit, Stock Price Inflation and Economic Fluctuations”, De Nederlands the Bank, Research Memorandum WO&E No. 651: 1-22.
  • Göktaş, Ö. (2005) “Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi”, Beşir Kitabevi, İstanbul.
  • Gujarati, D. N. (1999) “Essentials of Econometrics”, Irwin/McGraw-Hill, 2nd. Edition, Boston.
  • Gujarati, D. N. (2003) “Basic Econometrics”, Fourth Edition, MC-Graw-Hill, Inc.,USA.
  • Huy Vu, N. (2010) “What Credit Growth Tells About Ination? An Empirical Study of Denmark, Norway and Sweden”, Master Thesis, Sweden.
  • Kaptan, Ö. B. (2011) “Bireysel Kredilerin Risk ve Tüketici Davranışı Açısından Analizi”, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • Kaynar, O. ve Taştan, S. (2009) “Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık 162: 161-172.
  • Korkmaz, S. (2015) “Impact of Bank Credits on Economic Growth and Inflation”, Journal of Applied Finance &Banking, 5(1): 57-69.
  • Moinescu, B. G. (2012) “Credıt Flow, Output Gap And Inflatıon: Nominal Convergence Challenges For
  • The EU New Member States”, Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM), 7(4): 1-10.
  • Parasız, İ. (1997) “Para Banka ve Finansal Piyasalar Teori ve Politika”, Ezgi Kitabevi Yayınları, VI. Baskı, Bursa.
  • Peker, O. ve Canbazoğlu, B. (2011) “Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2): 127-143.
  • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988) “Testing for Unit Roots in Time Series Regression”, Biometrika, 75: 335–346.
  • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010) “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı”, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2015) “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”, http://evds.tcmb.gov.tr/, (12.05.2015).
  • Uzunlar, E. (1990) “Tüketici Kredileri ve Bankalardaki Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(3-4), 59-82.
  • Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012) “Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2): 1-16.
  • Vurur, N. S. ve Özen, E. (2013) “Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3): 117-131.
  • Wooldridge, J. M. (2013) “Ekonometri Giriş I Modern Yaklaşım”, Çeviri Editörü: Ebru Çağlayan, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
  • Yiğitbaş, Ş. B. (2014) “Türkiye’de Banka Kredileri ve Konjonktür Dalgalanmaları Arasındaki İlişkinin Analizi”, Bankacılar Dergisi, 90: 19-32.
APA TORUN M, KILIÇ F (2018). BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. , 18 - 40. 10.11611/yead.386270
Chicago TORUN MUSTAFA,KILIÇ FIGEN BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. (2018): 18 - 40. 10.11611/yead.386270
MLA TORUN MUSTAFA,KILIÇ FIGEN BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. , 2018, ss.18 - 40. 10.11611/yead.386270
AMA TORUN M,KILIÇ F BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. . 2018; 18 - 40. 10.11611/yead.386270
Vancouver TORUN M,KILIÇ F BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. . 2018; 18 - 40. 10.11611/yead.386270
IEEE TORUN M,KILIÇ F "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ." , ss.18 - 40, 2018. 10.11611/yead.386270
ISNAD TORUN, MUSTAFA - KILIÇ, FIGEN. "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". (2018), 18-40. https://doi.org/10.11611/yead.386270
APA TORUN M, KILIÇ F (2018). BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(1), 18 - 40. 10.11611/yead.386270
Chicago TORUN MUSTAFA,KILIÇ FIGEN BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16, no.1 (2018): 18 - 40. 10.11611/yead.386270
MLA TORUN MUSTAFA,KILIÇ FIGEN BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, 2018, ss.18 - 40. 10.11611/yead.386270
AMA TORUN M,KILIÇ F BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 18 - 40. 10.11611/yead.386270
Vancouver TORUN M,KILIÇ F BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2018; 16(1): 18 - 40. 10.11611/yead.386270
IEEE TORUN M,KILIÇ F "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16, ss.18 - 40, 2018. 10.11611/yead.386270
ISNAD TORUN, MUSTAFA - KILIÇ, FIGEN. "BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16/1 (2018), 18-40. https://doi.org/10.11611/yead.386270
Sayfa Oluşturulma Tarihi
23-04-2024 12:19

İLETİŞİM

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin

Yüzüncüyıl, İşçi Blokları Mahallesi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C

06530 Çankaya / ANKARA +90 (312) 298 92 00

trdizin@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası Kullanım Şartları