Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması

Kıyılar, Murat; EROĞLU, Ergün

Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması

Murat KIYILAR, (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)

Ergün EROĞLU (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

10 0

Yıl: 2004 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması

Öz:

Bu makalede, tek endeks modelinin tanıtılması ve modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) uygulanması amaçlanmaktadır. Çalışmada 2 Ocak 2004 tarihinde İMKB Ulusal 30 Endeksi kapsamında bulunan hisse senetlerinin Ocak 2003 - Aralık 2003 dönemindeki (bir yıl) düzeltilmiş getirilen kullanılarak tek endeks modeli ile bir portföy oluşturulmuş, portföyün getirişi ve riski hesaplanmıştır. Daha sonra sübjektif kriterlerle optimum portföyde bulunan hisse senetlerinden 24 farklı portföy oluşturulmuş, oluşturulan bu portföylerin riskleri ve getirilen hesaplanmış, risk-getiri diyagramı çizilmiş ve tek endeks modeli kullanılarak elde edilmiş olan optimum portföyle karşılaştınlmıştır. Sonuçlar, tek endeks modeli ile seçilen portföyün, sübjektif kriterlere göre oluşturulan portföylere göre daha etkin olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelime: portföy seçimi tek endeks modeli İstanbul menkul kıymetler borsası İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB)

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

APA	Kıyılar M, EROĞLU E (2004). Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. , 21 - 38.
Chicago	Kıyılar Murat,EROĞLU Ergün Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. (2004): 21 - 38.
MLA	Kıyılar Murat,EROĞLU Ergün Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. , 2004, ss.21 - 38.
AMA	Kıyılar M,EROĞLU E Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. . 2004; 21 - 38.
Vancouver	Kıyılar M,EROĞLU E Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. . 2004; 21 - 38.
IEEE	Kıyılar M,EROĞLU E "Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması." , ss.21 - 38, 2004.
ISNAD	Kıyılar, Murat - EROĞLU, Ergün. "Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması". (2004), 21-38.

APA	Kıyılar M, EROĞLU E (2004). Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 33(1), 21 - 38.
Chicago	Kıyılar Murat,EROĞLU Ergün Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 33, no.1 (2004): 21 - 38.
MLA	Kıyılar Murat,EROĞLU Ergün Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, 2004, ss.21 - 38.
AMA	Kıyılar M,EROĞLU E Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2004; 33(1): 21 - 38.
Vancouver	Kıyılar M,EROĞLU E Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2004; 33(1): 21 - 38.
IEEE	Kıyılar M,EROĞLU E "Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması." İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 33, ss.21 - 38, 2004.
ISNAD	Kıyılar, Murat - EROĞLU, Ergün. "Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 33/1 (2004), 21-38.