Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi
Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 215 - 226 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2020.838 İndeks Tarihi: 30-11-2020
Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi
Öz: Amaç – Bu çalışmada, çok girdili ve çok çıktılı süreçlerde karar verme birimlerinin göreli etkinliklerininölçümünde kullanılan parametrik olmayan yöntemlerden Veri Zarflama Analizi kullanılarak Türkbankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 bankanın etkinlik değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.Yöntem – Bu çalışmada girdi değişkeni olarak toplam aktif, toplam mevduat, şube sayısı ve faizgiderleri; çıktı değişkeni olarak ise, krediler, dönem net kârı ve faiz gelirleri kullanılmıştır. Uygulamadaveriler, DEAP paket programı ile girdiye yönelik CCR modeli kullanılarak analiz edilmiştir.Bulgular – Araştırmanın sonucunda bankaların genel verimlilik oranının %95,7 oluğu tespit edilmiştir.Sermaye yapılarına göre banka verimlilikleri incelendiğinde ise katılım bankalarının etkin olmadığı,özel sermayeli bankalardan sadece birinin etkin düzeyde olduğu, yabancı sermayeli bankaların isebüyük ölçüde etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Tartışma – Türk bankacılık sektöründe yapılan veri zarflama analizi çalışmalarına bakıldığında,çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin, analiz sonucunda elde edilen ortalama verimlilikdüzeylerinin, etkin banka sayılarının ve sermaye açısından en verimli banka gruplarının benzerlikgösterdiği söylenebilir. Bu açıdan çalışmanın bulguları ile alan yazında örtüşmektedir. Yapılançalışmaların büyük bölümünde kaynaklarını en iyi kullanan bankaların ise yabancı sermayeli bankalarolduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime: Measurement of the Efficiency of Turkish Banking Sector with Data Envelopment Analysis
Öz: Purpose – İn this study data envelopment analysisone of the non-parametric methods used in quantification of relative efficiency of decision-making unit at multiple input multiple output processes is used for the purpose of quantification of efficiency values of 24 banking companies acting in Turkish banking sector. Design/methodology/approach – In this study total active, total deposit, branch number and interest expenses are selected to be input parameter whereas credits, net period profit, and interst incomes are used as outpuıt parameters. At the application DEAP software pack is employed to analyze with the aid of input aimed CCR model. Results – As a result of the study, it was determined that the general efficiency ratio of the banks is 95.7%. When the efficiency levels of the banks according to their capital structures have been examined, it has been found that participation banks are not effective, only one of the private capital banks has the effective level, and the banks with foreign capital are highly effective. Discussion – At a glance to previous studies on data envelopment analysis of Turkish banking sector, the most efficient bank groups are similar in terms of employed input and output parameters, mean efficiency levels obtained from analysis, effective bank numbers and capital. In this respect main findings of the study correspond to former studies. Most of the studies present the most effective source utilizing banks to be the foreign-invested banks.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Altan, M. S., (2010), Türk Sigorta Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), ss. 185-204
- Behdioğlu, S. and Özcan, G. (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3) ss. 301–326.
- Bektaş H. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi Dergisi, Ocak-Haziran, ss. 277- 294.
- Berg, S. A., Forsund, F. R. Ve Jansen, E. S. (1991).Technical efficiency of Norwegian banks: the non-parametric approach to efficiency measurement, Journal of Productivity Analysis, 2, ss. 127-142.
- Budak, H. (2011). Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), ss. 95‐110.
- Charnes, A., Cooper W. W., Rhodes, E., (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2, ss. 429-444.
- Çelik, T. and Kaplan, M. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ve Rekabet 2002-2007, Sosyo Ekonomi Dergisi, 2, ss. 7-28.
- Demir, Y. and Gençtürk, M. (2006). İMKB’de İşlem Gören Yerli Ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2), ss. 49-74.
- Eleren, A. and Özgür, E. (2006). Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (2), ss. 53-76.
- Erkut, H., Polat, S., (1993), Türk Sanayi’nde Verimlilik Analizi için Simülasyon Modeli, Yayınlanmamış Araştırma Projesi Raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
- Gasımov, F. (2019). Banka Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Karşılaştırmalı Ölçümü: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının 2015-2017 Yıllarına Ait Verileri Üzerine Bir Uygulama, TC İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metni.
- Günay, A. and Günay, B. (2019). Türkiye’deki Bankaların Etkinlik Ölçümü ve Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme yöntemleriyle Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (62), ss. 1316- 1325.
- Halkos, G. E. and Tzeremes, N. G. (2013). Estimating The Degree Of Operating Efficiency Gains From A Potential Bank Merger And Acquisition: A Dea Bootstrapped Approach, Journal of Banking&Finance, 37 (5), ss. 1658-1668.
- Küçükaksoy, İ., Önal, S. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi: 2004-2011 Yılları Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18, ss. 59-80.
- Lin, T.T., Lee, C. And Chiu, T. (2009). Application of DEA in Analyzing A Bank’s Operating Performance, Expert Systems with Applications, 36, ss. 8883-8891.
- Moualhı, M. (2015). Efficiency In Islamic Banking: Evidence From MENA Region, International Journal Of Islamic Economics And Finance Studies, 1 (2), ss. 5-21.
- Okursoy, A., Tezsürücü, D. (2014). Veri Zarflama Analizi İle Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye’deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2), ss. 1-18.
- Oruç, K. O., (2008), Veri Zarflama Analizi ile Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
- Önal, B.Y., Sevimeser, C.N. (2006). Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi, Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), ss. 295-312.
- Özkan, T. (2019). Türk Bankacılık Sisteminde Veri Zarflama Tekniği İle Banka Etkinliğinin Ölçülmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (3), ss. 1511-1529.
- Resti, A. (1997). Evaluating the Cost Efficiency of the Italian Banking System: What Can Be Learnt From the Joint Application of Parametric and Non-Parametric Technique, Journal of Banking and Finance, 21, ss. 221-250.
- Seyrek: H.İ, Ata, A.H. (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği İle Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(2), ss.
- Taylor, W. M., Thompson, R. G., Thrall, R. M. And Dharmapala, P. S. (1997). DEA/AR efficiency and profitability of Mexican banks A total income model. European Journal of Operational Research, 98, ss. 346-363.
- Tetik, S. (2003). İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), ss. 221-229.
- Thompson, R. G., Dharmapala, P. S., Humphrey, D. B., Taylor, W. M., and Thrall, R. M. (1996). Computing DEA/AR efficiency and profit ratio measures with an illustrative bank application. Annals of Operations Research, 68, ss. 303-327.
- Yalama, A., Sayım, M. (2008). Veri Zarflama Analizi İle İmalat Sektörünün Performans Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), ss. 89-107.
- Webb, R.M. (2003). Levels of Efficiency in UK Retail Banks: A DEA Window Analysi, International Journal of the Economics of Business,10(3), ss. 305-322.
APA | Çarıkçı O, akbulut f (2020). Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. , 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
Chicago | Çarıkçı Oğuzhan,akbulut fevzi Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. (2020): 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
MLA | Çarıkçı Oğuzhan,akbulut fevzi Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. , 2020, ss.215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
AMA | Çarıkçı O,akbulut f Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. . 2020; 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
Vancouver | Çarıkçı O,akbulut f Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. . 2020; 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
IEEE | Çarıkçı O,akbulut f "Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi." , ss.215 - 226, 2020. 10.20491/isarder.2020.838 |
ISNAD | Çarıkçı, Oğuzhan - akbulut, fevzi. "Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi". (2020), 215-226. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.838 |
APA | Çarıkçı O, akbulut f (2020). Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(1), 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
Chicago | Çarıkçı Oğuzhan,akbulut fevzi Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no.1 (2020): 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
MLA | Çarıkçı Oğuzhan,akbulut fevzi Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, 2020, ss.215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
AMA | Çarıkçı O,akbulut f Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2020; 12(1): 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
Vancouver | Çarıkçı O,akbulut f Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2020; 12(1): 215 - 226. 10.20491/isarder.2020.838 |
IEEE | Çarıkçı O,akbulut f "Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi." İşletme Araştırmaları Dergisi, 12, ss.215 - 226, 2020. 10.20491/isarder.2020.838 |
ISNAD | Çarıkçı, Oğuzhan - akbulut, fevzi. "Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi 12/1 (2020), 215-226. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.838 |