Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma

KÜÇÜKBAY, FÜSUN

Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma

Füsun KÜÇÜKBAY (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

3 2

Yıl: 2017 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 137 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma

Öz:

Çalışmada Türk bankalarının banka kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analizi yardımı ile araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma dönemi 2009-2013 yılları arasıdır. Çalışmada banka kârlılığı bağımlı değişkeni, banka kârlılığını etkileyen faktörler bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler Avrupa Birliği (AB) bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler ile karşılaştırılmıştır. Türk bankalarının aktif kârlılığını sermaye oranı ve banka büyüklüğünün etkilediği; net faiz marjı değişkenini ise kredi oranı ve sermaye oranının etkilediği bulunmuştur. Avrupa Birliği'ne üye olan ülke bankalarında ise aktif kârlılığını banka büyüklüğü, sermaye oranı, kredi oranı ve mevduat oranının etkilediği, net faiz marjını banka büyüklüğü, sermaye oranı, kredi oranı ve kredi kayıp karşılığı oranının etkilediği görülmüştür

Anahtar Kelime:

The Factors That Affect Bank Profitability: Comparison Between European Union Banks and Turkish Banks

Öz:

In the study it is aimed to analyze the factors that affect the banks’ profitability with the help of panel data analysis. The observation period is 2009-2013. In the study bank profitability is dependent variable and the factors that affect banks’ profitability are independent variables. In the end of the study the factors affecting the Turkish banks’ profitability and the factors affecting the European Union banks’ profitability are compared. The study revealed that the capital ratio and bank size affect the return of asset ratio of Turkish banks and loan ratio and the capital size affect the net interest margin ratio of Turkish banks. It is observed that the bank size, capital ratio, loan ratio and deposit ratio affect the return on asset ratio of European Union banks and bank size, capital ratio, loan ratio and loan loss provisions ratio affect the net interest margin ratio of European Union banks

Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık

Andrieş, A.M., Ursu, S.G (2016), ‘Financial crisis and bank efficiency: An empirical study of European banks’, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol 29, No:1, 485–497.
Angbazo, L. (1997). “Commercial Banks, Net Interest Margins, Default Risk, Interest Rate Risk and Off-Balance Sheet Banking,” Journal of banking and Finance, Vol.21, 55-87.
Alexiou, C., Sofoklis, V. (2009). ‘Determinants of bank profitability: Evidence from the Greek Banking Sector’, In: Ekonomski anali, Vol. 54 No.182, 93–118.
Athanasoglou P., Delis M. and C. Staikouras (2006). “Determinants of Banking Profitability in the South Eastern European Region,” Bank of Greece Working Paper, 06/47.
Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. and Delis, M.D. (2008), “Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 18 No.2, 121-136.
Berger, A.N., (1995), ‘The Profit-Structure Relationship in Banking—Tests of Market-Power and Efficient-Structure Hypotheses’, Journal of Money, Credit, and Banking , Vol.27 No.2, 404-431.
Cihangir, M. (2005), Bankacılıkta Optimum Büyüklük : Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi, Vol. 20 No.2, 11-26.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H., (1999), ‘Determinants Of Commercial Bank Interest Margins And Profitability: Some International Evidence’ The World Bank Economic Review, Vol. 13 No.2, 379-408.
Dietrich, A. and Wanzenried, G. (2009), “Determinants of Bank Profitability Before and During the Crisis: Evidence from Switzerland”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 21 No.3, 307-327.
Flamini, V., Mcdonal C., Schumacher, L. (2009), ‘The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa’, IMF Working Paper, WP/09/15.
Gelos, G. (2006). “Banking Spreads in Latin America,” IMF Working Paper, 06/44. Goddard, J.A., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004). “The Profitability of European Banks: A Cross-Sectional and Dynamic Panel Analysis”. The Manchester School, Vol. 72 No.3, 363-381.
Gülhan, Ü., Uzunlar, E (2011)., ‘Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 15 No.1, 341-368.
Hassan, M.K. and Bashir, A.M. (2005), “Determinants of Islamic Banking Profitability”, Paper presented at the Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference, Marrakech, Marocco, 16-18 December.
Kaya, Y.T.,(2002), ‘Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri 1997-2000’, MSPD Çalışma Raporları, 2002/1.
Keskin, R., Gökalp, F. (2016) “Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi”, Dogus University Journal, Cilt. 17 No.1, 15-25.
Kosmidou, K., Tanna, S. and Pasiouras, F. (2008), “Determinants of profitability of domestic UK commercial banks: panel evidence from the period 1995-2002”, Economics, Finance and Accounting Applied Research, Working paper, Series No. RP08-4, Coventry: Coventry University, 1-27.
Küçükbay, F (2016), Bankalar ve Risk, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul
Lui, H., Wilson, J. (2010), ‘The Profitability of Banks in Japan’, Applied Financial Economics Vol. 20 No. 24, 1851-1866.
Javaid, S., Anwar, J., Zaman, K., Gafoor, A., (2011), ‘Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis’, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 2 No.1, 59-78.
Mamatzakis, E. C., Remoundos, P. C. (2003), ‘Determinants of Greek Commercial Banks Profitability, 1989 – 2000’, Spoudaı, Vol. 53 No.1, 84-94.
Massarini A., ArffM., Fan-Fah C. (2014), ‘Key Determinants of Japanese Commercial Banks Performance’, Pertanika J., Soc. Sci. & Hum, Vol. 22, 17 – 38 .
Menicucci, E., Paolucci, G. (2016), ‘The Determinants Of Bank Profitability: Empirical Evidence From European Banking Sector’, Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 14 No.1 86 – 115.
Molyneux, P., Thorton, J., (1992), ‘Determinants of European Bank Profitability; A Note’, Journal of Banking and Finance, Vol. 16, 1173-78.
Pasiouras F. and Kosmidou K. (2007), “Factors influencing the profitability of domestic and foreign banks in the European Union”, Research in International Business and Finance, Vol.21 No.2, 222-237.
Pesaran, M. H. (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
Saldanlı, A., Aydın, M. (2016), “Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi : Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Cilt.24, 1-9.
Saunders, A. and L. Schumacher (2000). “The Determinants of Bank Interest Rate Margins: An International Study,” Journal of International Money and Finance, Vol.19, 813-832.
Saira, J., Anwar, J., Khalid, Z. , Abdul, G. (2011), “Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis”, Journal of Yasar University, Vol.23 No.6, 3794-3804.
Scholtens, B. (2000), “Competition, Growth and Performance in the Banking Industry”, Department of Finance Working Paper, University of Groningen, Netherlands, February.
Yakıcı, T. A., Çankaya F. (2002), “Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Cilt.43, 33-50.
Yıldırım, K., Mercan, M., Kostakoğlu, S.F. (2013). “Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, Aralik 2013, 8(3), 75- 95.

APA	KÜÇÜKBAY F (2017). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. , 137 - 149.
Chicago	KÜÇÜKBAY FÜSUN Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. (2017): 137 - 149.
MLA	KÜÇÜKBAY FÜSUN Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. , 2017, ss.137 - 149.
AMA	KÜÇÜKBAY F Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. . 2017; 137 - 149.
Vancouver	KÜÇÜKBAY F Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. . 2017; 137 - 149.
IEEE	KÜÇÜKBAY F "Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma." , ss.137 - 149, 2017.
ISNAD	KÜÇÜKBAY, FÜSUN. "Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma". (2017), 137-149.

APA	KÜÇÜKBAY F (2017). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 137 - 149.
Chicago	KÜÇÜKBAY FÜSUN Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24, no.1 (2017): 137 - 149.
MLA	KÜÇÜKBAY FÜSUN Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, 2017, ss.137 - 149.
AMA	KÜÇÜKBAY F Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 24(1): 137 - 149.
Vancouver	KÜÇÜKBAY F Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 24(1): 137 - 149.
IEEE	KÜÇÜKBAY F "Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, ss.137 - 149, 2017.
ISNAD	KÜÇÜKBAY, FÜSUN. "Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24/1 (2017), 137-149.