Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi
Yıl: 2021 Cilt: 56 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1419 - 1435 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 İndeks Tarihi: 18-10-2021
Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi
Öz: Bir ülkenin bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler hem uluslararası düzenlemelerden etkilenmekte hemde o ülkenin ekonomik yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan bankacılık sektörünün analizi veyorumlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bankaların başarısızlığına etkisi olan faktörler,bankaların bazı finansal oranları bakımından incelenmiştir. Analizde panel-yaşam analizindenyararlanılarak bu alana yöntemsel açıdan farklı bir bakış açısı sunulmuştur. Panel veri yapısının yaşamanalizi yöntemleriyle incelenmesi anlamına gelen panel-yaşam analizi yöntemi ile zamanı değişebilen birrisk faktörü altında bankaların faaliyetine devam edebilmesi üzerindeki risk unsurları incelenmektedir.Çalışmada, 2000-2019 dönemi ele alınmış ve bu zaman diliminde Türkiye’de faaliyet gösteren 61 bankanınyayımlanan ortak finansal oranlarından yararlanılmıştır. Analiz sonucunda tahmin edilen yaşam modelinegöre, yabancı sermayeli bankaların yerli sermayeli bankalara göre iflas riskinin yaklaşık %62 daha düşükolması dikkat çekicidir. Ayrıca tahmin edilen yaşam modeline göre, yüksek likidite ve aktif oranları iledüşük faiz geliri yapısının banka iflas riskini düşüren bir etkiye sahip olacağı görülmüştür.
Anahtar Kelime: Investigation of Bank Failures in Turkey via Panel-Survival Analysis
Öz: Developments in the banking sector are both affected by the international regulations and the economic structure of the country. In this respect, the analysis and interpretation of the banking sector is very important. In this study, the factors affecting the failure of banks are analyzed in terms of some financial ratios of banks. The panel-survival analysis method which is used for inferences, is a combination of panel data analysis and survival analysis methods. The risk factors on banks' ability to continue their activities under a risk factor that may change in time are analyzed with this method. 61 banks operating in Turkey and their published joint financial ratios for the period 2000-2019 are included in the analysis. According to the results, it is noteworthy that the bankruptcy risk of foreign banks is approximately 62% lower than domestic banks. In addition, according to the estimated model, it has been observed that high liquidity and asset ratios and low interest income structure can lead to reducing the bankruptcy risk.
Anahtar Kelime: Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
- Aliyu, S., & Yusof, R. M. (2017). A Panel Survival Analysis for Islamic Banks. International Journal of Economics, Management and Accounting, 25(2), 381-410.
- Aydın, Y. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.
- Cergibozan, R., & Arı, A. (2017). Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 47-64.
- Cleves, M., Gould, W., Guetierrez, R. G., & Marchenko, Y. V. (2010). An Introduction to Survival Analysis Using STATA. Texas, USA: A Stata Press Publication.
- Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-tables. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 187-220.
- Çelik, M. K. (2010). Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2), 129-143.
- Demirel, E., Atakişi, A., & Abacıoğlu, S. (2013). Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 59, 101-112.
- Dinterman, R., & Katchova, A. L. (2020). Survival Analysis of Farm Bankruptcy Filings: Evaluating the Time to Completion of Chapter 12 Bankruptcy Cases. Agribusiness Wiley, 1-24.
- Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği. MUFAD Journal, 58, 175-188.
- Evrensel, A. Y. (2008). Banking Crisis and Financilal Structure: A Survival-Time Analysis. International Review of Economics and Finance, 17, 589-602.
- Gökmen, Ş., Eralp, A., & Kayış, A. A. (2019). İlk Evlilik Süresini Etkileyen Faktörlerin Yaşam Analizi: Türkiye Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 63-76.
- Gülhan, O. (2018). Bankacılıkta Likidite Riski ve Likidite Düzenlemeleri Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulamalar (Doktora Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2012). Survival Analysis: A Self-Learning Text. USA: Springer. Lane, W. R., Looney, S. W., & Wansley, J. W. (1986). An Application of the Cox Proportional Hazards Model to Bank Failure. Journal of Banking and Finance, 10(4), 511-531.
- Lanine, G., & Vennet, R. V. (2016). Failure Prediction in the Russian Bank Sector with Logit and Trait Recognition. Expert System with Applications, 30, 463-478.
- Majumder, T. H., & Li., X. (2018). Bank Risk and Performance in an Emerging Market Setting: The Case of Bangladesh. Journal of Economics-Finance and Administrative, 23(46), 1-33.
- Pappas, V., Ongena, S., Izzeldin, M., & Fuertes, A.-M. (2017). A Survival Analysis of Islamic and Conventional Banks. Journal of Financial Services Research, 51, 221–256.
- Serrano-Cinca, C., & Gutierrez-Nieto, B. (2013). Partial Least Square Discriminant Analysis for Bankruptcy Prediction. Decision Support Systems, 54(3), 1245-1255.
- Sistiyarini, E., & Supriyono, S. E. (2017). The Application of Risk Based Bank Rating on Bankruptcy Prediction of Banks in Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(2), 302- 311.
- Taşkın, D. (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2), 289-298.
- TBB. (2021). https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistikiraporlar/59 adresinden alındı
- Toprakdelen, F., & Pekkaya, M. (2020). Türk Bankaları İflas Riskliliklerinin Gri İlişkiler Analizi ile İncelenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 264-297.
- Tunalı, H. N., & Pekçoşkun, K. (2019). Geleneksel Bankalar ve Katılım Bankaları İçin Panel Veri Analizi: Türkiye Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1583-1601.
- Uzun, U., & Berberoğlu, M. (2019). Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi: Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 239-248.
- Ünvan, Y. A., & Tatlıdil, H. (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi. Ege Akademik Bakış, 11, 29-40.
- Whalen, G. (1991). A Proportional Hazards Model of Bank Failure: An Examination of its Usefulness as an Early Warning Tool. Econometric Reviews, 27, 21-31.
- Wheelock, D. C., & Wilson, P. W. (2000). Why Do Banks Disappear? The Determinants of U.S. Bank Failures and Acquisitions. The Review of Economics and Statistics, 82(1), 127-138.
- Yücel, L. İ. (2009). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kamu Bankaları, Özel Sermayeli Bankalar ve Yabancı Bankaların Performanslarının 2002-2007 Döneminde Temel Bileşenler ve Faktör Analizi ile Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(12), 118-138.
- Zaghdoudi, T. (2013). Bank Failure Prediction with Logistic Regression. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(2), 537-543.
| APA | GOKMEN S (2021). Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. , 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| Chicago | GOKMEN SAHIKA Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. (2021): 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| MLA | GOKMEN SAHIKA Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. , 2021, ss.1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| AMA | GOKMEN S Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. . 2021; 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| Vancouver | GOKMEN S Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. . 2021; 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| IEEE | GOKMEN S "Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi." , ss.1419 - 1435, 2021. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| ISNAD | GOKMEN, SAHIKA. "Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi". (2021), 1419-1435. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| APA | GOKMEN S (2021). Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 56(3), 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| Chicago | GOKMEN SAHIKA Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 56, no.3 (2021): 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| MLA | GOKMEN SAHIKA Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.3, 2021, ss.1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| AMA | GOKMEN S Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2021; 56(3): 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| Vancouver | GOKMEN S Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2021; 56(3): 1419 - 1435. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| IEEE | GOKMEN S "Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 56, ss.1419 - 1435, 2021. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
| ISNAD | GOKMEN, SAHIKA. "Türkiye’deki Banka Başarısızlıklarının Panel-Yaşam Analiziyle İncelenmesi". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 56/3 (2021), 1419-1435. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1593 |
